Илья Коровин: переносим лонг по Индексу РТС на декабрь

vito333, реальные
но там глюк с отображением при выводе денег, % считается на остаток денег

astray, то есть когда он вывел часть прибыли доходность резко увеличилась?
если так — тогда понятно

vito333, да… было +600%
он вывел и все что он делал на остаток ушло в тысячи %

у меня было такое же… но после вывода был минус по щету

и результат как будто слив всего счета ))

astray, ясно, спасибо

astray, да, все так и есть)
Сейчас реальный плюс где-то около 1100%, а программа пишет в 100 раз больше, с учетом реинвестирования которого по факту нет.Раз в месяц вывожу прибыль.

Аллирог, Ростовщик тапочков жив? Торгует? Не знаешь?

vito333, жив, тусуется на одном из ресурсов, но я с ним давно не общался, около года.

Аллирог, всё равно респект )

Аллирог, интересно узнать Ваше мнение по двум вопросам:

— если Вы риск менеджер и Вы видите, что есть убыточная позиция по фьючерсам. Вы ее преобразуете в дельта (или дельта-вега) нейтральную, что бы снизить убытки или сразу закроете? Понятно, что кейсы все разные, но с точки зрения системного подхода, как бы Вы поступили?

— если у Вас есть прямая позиция по фьючерсам, например короткая, и Вас волнует возможный гэп вверх после клиринга, Вы бы стали брать колы, что бы сделать позицию нейтральной? Дельта нейтральной или дельта-вега нейтральной?

Спасибо.

sheffield,
1. Если я риск-менеджер в профучастнике, то я должен действовать по регламенту.Если же у меня есть свобода выбора, то прежде всего я бы конечно пообщался с владельцем счета, чтоб понять уровень его компетенции и план дальнейших действий.Если бы в этот план входило использование опционов и этот план меня устроил — я бы дал ему возможность этот план реализовать.Самостоятельно же открывать позиции по ДРУГИМ инструментам для риск-менеджера — это нонсенс.Они должны/могут лишь закрывать позиции, уже открытые клиентом.

— сам я не торгую линейные позиции по фьючам без применения опционов с тех пор, как познакомился с опционами (уже лет 6).Считаю, что это всеравно что пересесть опять с машины на телегу — в опционах можно получить все тоже что и во фьючах, но одновременно с меньшими рисками и гораздо большей доходностью. Если же так сложилось бы что у меня образовалась короткая позиция во фьюче, то первое что бы я сделал — это прикрыл по ней риски колами (получив путы через синтетику). А дальше уже дело вкуса и ситуации — возможно преобразовал бы их в пут-спред (обычно делаю вега отрицательный), если б всетаки ждал движения вниз.А если б был не особо в нем уверен — сделал бы синтетический стреддл (с живой балансировкой дельты, в зависимости от большего ожидания верха или низа). Собственно, стреддл и спред — это мои две самые любимые конструкции)

Аллирог, спасибо за ответ. Я пересмотрел Ваши видео — очень разумный подход, я пока до него не дошел, но иду в этом направлении. И очень правильная мысль про длинные деньги. Мне кажется на товарах особенно удобно, т.к. там более менее понятный корридор для цены — снизу маржа производителя, сверху — маржа потребителя и они фундаментально обоснованы.

Makseem, опять? ))

Makseem, лол, я тоже на превью смотрел когда, подумал, что это он.

Вестников, на самом деле, Тесак — малыш, по сравнению со мной, во всех смыслах)
Он на 10 лет младше, на 5 см. ниже и килограмм на 10 легче ))

Аллирог, значит он — Тесачок. А ты — Тесачище.