11 ноября 2014, 11:46
Илья Коровин: переносим лонг по Индексу РТС на декабрь
Эмитенты едут на Smart-Lab Conf Мы знаем, что самое ценное для наших участников конференции — это возможность задать каверзные вопросы напрямую топ-менеджерам и владельцам компаний.Повезло в этом план...
Роман Лисин,(Советский Союз), не, ну промдивы в Газпроме это нереально конечно.)
Hefe, да надо забанить будет, пипец развели какието запятые дефисы ставить
Romanik2, Энергетики будут расти, делаю ставку на энергетиков — на горизонте 7 месяцев + 40-60% роста.
19:37
formalist,
ну дык, убыточный Аэрофлот уже на 150% отрос от лоев и указал путь Газпрому )
Эдуард Лоскутов, 110 — на ближайшие 7 месяцев.
Узнал о падении в ТГ: t.me/+64L6MiT14oRiNDky
Там каждый день публикуется данные о лидерах падения
Надеюсь цены вернуться
Алексея Москалева посадили на 2 года, а вскоре могут еще и лишить родительских прав..
Весной 2022 года дочь Москалева, Маша, которую мужчина воспитывал один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок....
Надо покупать.
19:13
Максим Лебедев, в понедельник ОФЗ отработают инфляцию за май 0,74 и 8,3 г.г.
в предыдущие сливы не тыкать, интересует комоновские результаты
но там глюк с отображением при выводе денег, % считается на остаток денег
если так — тогда понятно
он вывел и все что он делал на остаток ушло в тысячи %
у меня было такое же… но после вывода был минус по щету
и результат как будто слив всего счета ))
Сейчас реальный плюс где-то около 1100%, а программа пишет в 100 раз больше, с учетом реинвестирования которого по факту нет.Раз в месяц вывожу прибыль.
Таким образом наш новый спред в декабрьских контрактах выглядит так:
-покупка 50 колов со страйком 100.
-продажа 200 колов со страйком 115.
По принципу оговорка особо ни на что не влияет кроме размера риска и прибыли. Кто сделает на 105 — рискует размером 2% от счета, кто сделает на 100 — рискует 8%. Мы обычно делаем риск на 8%, поэтому предлагаю всетаки вязать на 100-х. Риск больше, зато зона безубытка будет ниже.
— если Вы риск менеджер и Вы видите, что есть убыточная позиция по фьючерсам. Вы ее преобразуете в дельта (или дельта-вега) нейтральную, что бы снизить убытки или сразу закроете? Понятно, что кейсы все разные, но с точки зрения системного подхода, как бы Вы поступили?
— если у Вас есть прямая позиция по фьючерсам, например короткая, и Вас волнует возможный гэп вверх после клиринга, Вы бы стали брать колы, что бы сделать позицию нейтральной? Дельта нейтральной или дельта-вега нейтральной?
Спасибо.
1. Если я риск-менеджер в профучастнике, то я должен действовать по регламенту.Если же у меня есть свобода выбора, то прежде всего я бы конечно пообщался с владельцем счета, чтоб понять уровень его компетенции и план дальнейших действий.Если бы в этот план входило использование опционов и этот план меня устроил — я бы дал ему возможность этот план реализовать.Самостоятельно же открывать позиции по ДРУГИМ инструментам для риск-менеджера — это нонсенс.Они должны/могут лишь закрывать позиции, уже открытые клиентом.
— сам я не торгую линейные позиции по фьючам без применения опционов с тех пор, как познакомился с опционами (уже лет 6).Считаю, что это всеравно что пересесть опять с машины на телегу — в опционах можно получить все тоже что и во фьючах, но одновременно с меньшими рисками и гораздо большей доходностью. Если же так сложилось бы что у меня образовалась короткая позиция во фьюче, то первое что бы я сделал — это прикрыл по ней риски колами (получив путы через синтетику). А дальше уже дело вкуса и ситуации — возможно преобразовал бы их в пут-спред (обычно делаю вега отрицательный), если б всетаки ждал движения вниз.А если б был не особо в нем уверен — сделал бы синтетический стреддл (с живой балансировкой дельты, в зависимости от большего ожидания верха или низа). Собственно, стреддл и спред — это мои две самые любимые конструкции)
Он на 10 лет младше, на 5 см. ниже и килограмм на 10 легче ))