SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugene_UKFU
Put-back spread - позволит заработать на умеренной коррекции или на росте с падением волатильности
- 25 октября 2011, 20:40
- |
Буквально он-лайн трейд =)Открываю такую вот позишн:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=ead0f81d9ba745f27199a4dc9d2f49da#position
Идеи такие,
1) Все хорошо, расем вола падает, берем 3-10% го на веге и росте и все тут
2) Все не очень хорошо но не критично, рост волы коррекция на уровень пониже 145 000, может придется начать хеджировать, если вола не вырастет то при получении дохода 10-15% сворачиваем
3) Все очень плохо валимся вниз как в августе:
тут два варианта для активных борцов и для спокойных (есть еще один сдаться и закрыть все с лосем)
3.1 Для активных начинаем хедж при достижении волы 60% и индекса не ниже 143 000
3.2 Делаем то же самое но просто крутим слева спрэд покупая, скажем 120 000 путы в пропорции 1:1,5, начиная с 142 000 подключаем фьюч!
Успехов, хэв гуд профит!
теги блога Головин Евгений
- fri
- NYSE
- Quik
- Ri
- si
- Si - лонг
- VIX
- Алексей Каленкович
- бернанке
- биржа
- благотворительность
- быки
- вебинар
- волатильность
- вью
- газпром
- ГМК НорНикель
- ГО
- грусть
- Девальвация рубля
- денежный рынок
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- идеи
- изменение позиции
- индекс
- коррекция
- Котировки
- лесенка
- логика
- лонг
- лукойл
- макроэкономика
- математика
- Медведи
- медведь
- ммвб
- ММВБ-РТС
- мнение по рынку
- московская биржа
- мудрость
- МФЦ
- облигации
- опрос
- опцины
- опционная конференция
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- отпуск
- отчет
- оффтоп
- перелив
- поза
- покупка
- покупка волатильности
- прогноз
- разворот
- ралли
- распределение
- РЕПО
- ри
- риск менеджмент
- риски
- рост
- рубль
- сбер
- своп
- си
- скучно
- спрэд
- статистика
- стратегия
- Сухов
- Т+2
- ТА
- тактика
- тарифы
- Тарифы Фортс
- теханализ
- торговля
- торговля волатильностью
- трейд
- трейдинг
- УГ
- управление опционной позицией
- Уралсиб
- уралсиб кэпитал
- философия
- ФОРТС
- фри
- фрс
- фРТС
- фьючерсы
- халява
- шорт
- шорты
- экономисты
- юмор
Думаю, что сейчас мы либо пройдем 50 вниз в район 40%, либо в моменте, если все станет хреново, то можно ожидать и 55-60% в моменте, что тогда делать? Встать вниз еще сильнее, думаю, использовать для этого страйки 140 000 и 125 000 соответственно.
а вот следовало бы! что касается волы, она чуть выше сейчас кое где )) ту что котирует ММ, чем hv, кто-то за это будет платить, надеюсь фьючерсники )
купил сегодня 145 000 путов по 1700 пп 20 штук.
минусы — на момент экспирации риск 35 000 пунктов, в любом случае шняга
тетта стала отрицательной в зоне выше 159 000 не смертельно, ждем откат
плюсы
потенциал доходности в результате коррекции значительно вырос
я получил положительную вегу, как то странно наблюдать 39 волу сейчас, не верю кароче ни в какую, те кто сейчас продают опики за это поплатятся. (!)
увеличил дельту вниз и сократил го
короче плюсов много больше.
Если пойдет дальше рост, можно закрыть еще в 0 при цене 165 000