SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. v3Rtex
трейдерам cboe
- 19 октября 2014, 12:22
- |
Ребята, как на cboe обстоят дела с маркетмейкерами в опционах — большой в них српред? Реально там в моменте купить по биду к примеру на 100тыс.дол. одной заявкой?
Там есть что нибудь вроде теор.волатильности, чтобы историю оценить? Если есть, то насколько она коррелирует с рыночной?
Эффективен ли рынок опционов в Чикаго? Это я к тому — дадут ли там покупать дешевую в моменте волатильность, или конкруренция такая, что рыночной воле не дают упасть вообще?
Там есть что нибудь вроде теор.волатильности, чтобы историю оценить? Если есть, то насколько она коррелирует с рыночной?
Эффективен ли рынок опционов в Чикаго? Это я к тому — дадут ли там покупать дешевую в моменте волатильность, или конкруренция такая, что рыночной воле не дают упасть вообще?
25
Читайте на SMART-LAB:
🎁 Дарим 100 акций новым акционерам в Т-Инвестициях
А что это у нас тут? У нас новая акция для новых инвесторов: можно получить 100 акций ПАО «МГКЛ». Что нужно сделать: 1. Купить от 100...
10:00
Защитные активы на российском рынке
Часть портфеля стоит держать в инструментах, которые не зависят от динамики рынка акций и страхуют от конкретных рисков.
На российском...
19:13
теги блога v3Rtex
- brz5
- CBOE
- CME
- cqg
- dde
- EURRUB_TOM
- Excel
- Freedom finance
- hft
- interactive brokers
- NinjaTrader
- oanda
- OANDA Europe Limited
- OKEx
- Plaza II
- qpile
- quik
- Rithmic
- rollover
- RTS
- RVI
- Si
- SWIFT
- trans2quik.dll
- TWIME
- vix
- Vix S&P 500
- zerich
- автоматическая торговля
- алгоритмизация
- алготрейдинг
- альфадирект
- арбитраж
- арбитраж волатильности
- брент
- брокерский счет
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- выбор брокера
- ГО
- дельтахеджирование
- запасы нефти
- инн
- календарные спрэды
- каналы
- комиссии
- контанго
- контроль рисков
- криптобиржа
- маркетмейкинг
- набор позиции
- налоги
- неликвид
- нефть
- обмен валюты
- опрос
- опционный софт
- опционы
- опционы западный рынок
- открытие брокер
- оффтоп
- перелив
- Планка
- приложение
- продажа опционов
- проп
- проп трейдинг
- прямой доступ FORTS
- расчет ГО
- регистрация
- робот
- РТС
- синтетика
- скрипты
- смена брокера
- ТА
- таблица параметров
- терминал фьючерсы
- торговля волатильностью
- тухляк
- улыбка волатильности
- управление позицией
- Финансовые новости
- форекс
- фортс
- эксель
- экспирация
а так опции на сп, 60и, 90-дневные
Да, CBOE проглотит очень много! В хорошее время и если нет технических проблем (а они там последнее время частенько случаются) ликвидности всем хватит. ММ работают.
Но! Расслабляться нельзя.
нельзя на cboe собирать сложную позицию с большим открытым риском по частям (растягивать во времени).
ММ очень злые! И как только будет у бота в стакане перекос позиции, вас тут же будут натягивать на несколько тиков (если рынок позволит и даже бывает против рынка). Так что даже по тренду сбор какого-нибудь агрессивного спреда по частям может закончится полнейшей Ж.
То есть спред как бы минимальный, но после входа в рынок почему-то всё время происходит «нерыночное» движение против «слабого» в пользу ММ. Вот на это надо рассчитывать сразу.