трейдерам cboe

19 октября 2014, 12:22
|
v3Rtex

Ребята, как на cboe обстоят дела с маркетмейкерами в опционах — большой в них српред? Реально там в моменте купить по биду к примеру на 100тыс.дол. одной заявкой?
Там есть что нибудь вроде теор.волатильности, чтобы историю оценить? Если есть, то насколько она коррелирует с рыночной?
Эффективен ли рынок опционов в Чикаго? Это я к тому — дадут ли там покупать дешевую в моменте волатильность, или конкруренция такая, что рыночной воле не дают упасть вообще?

Ключевые слова:
CBOE,
опционы

6 комментариев

смотря какой продукт и какой страйк. около денег на ближайшие экспиры супер ликвидны. а про сто штук ты как то сморозил, там один контракт как правило и стоит сто штук по номиналу. как один фьюч. или ты еа сто штук премии имеешь ввиду?

Дар Ветер

19 октября 2014, 12:25
Ответить

-++= daxter =++-, премии разумеется)
а так опции на сп, 60и, 90-дневные

v3Rtex

19 октября 2014, 12:40
Ответить

v3Rtex, на cboe нет опционов на фьюч.

volokno

19 октября 2014, 13:01
Ответить

volokno, ошибочка вышла, я думал все фьючи на cme, все опционы на cboe

v3Rtex

19 октября 2014, 13:13
Ответить

можешь открыть сайт дормана и там есть актуальные цепочкм посмотреть

Дар Ветер

19 октября 2014, 12:51
Ответить

Предупреждаю о банальности:
Да, CBOE проглотит очень много! В хорошее время и если нет технических проблем (а они там последнее время частенько случаются) ликвидности всем хватит. ММ работают.
Но! Расслабляться нельзя.
нельзя на cboe собирать сложную позицию с большим открытым риском по частям (растягивать во времени).
ММ очень злые! И как только будет у бота в стакане перекос позиции, вас тут же будут натягивать на несколько тиков (если рынок позволит и даже бывает против рынка). Так что даже по тренду сбор какого-нибудь агрессивного спреда по частям может закончится полнейшей Ж.
То есть спред как бы минимальный, но после входа в рынок почему-то всё время происходит «нерыночное» движение против «слабого» в пользу ММ. Вот на это надо рассчитывать сразу.