Блог им. Urwald

Пора! Шорт доллара

    • 16 октября 2014, 16:26
    • |
    • Urwald
  • Еще
Всем уже объяснили, что при пониженной нефти растущий доллар позволяет исполнять бюджет. Действия центробанка в настоящий момент вполне адекватны и профессиональны. Тем не менее считаю время шортить доллар пришло. Основания следующие ( не претендуя на оригинальность).
1. Фундаментальные — нефть вступает в зону, где находится бюджетный порог стран-производителей нефти, в том числе арабских (у которых в последнее время выросла социальная нагрузка), а также начинается зона себестоимости производителей сланцевой нефти. Дальнейшее снижение вызовет сокращение производства. Резонно ожидать если не отскока, то консолидацию вблизи текущих.
2. Социальные  - доллар по традиции один из самых социально значимых товаров России наравне с молоком и хлебом и правительство не оставит стенания населения без внимания и на каком-то этапе охладит рвения работников минфина и цб по наполнению буджета.
3. Морально-этические — доллар дорос до зоны солидных интервенций цб (составляют до нескольких миллиардов   в сутки). У американских трейдеров есть правило не играть против ФРС, мы как продвинутые российские трейдеры тоже не будем играть против нашего центробанка.
Тем, кто продвинулся дальше уровня пещерного человека в трейдинге предлагаю использовать для шорта доллара опционы.
Помимо контанго к споту на фьючерсе си мы получаем еще повышенную волатильность, что солидно удорожает премию опциона.
Чтобы не волноваться из-за ослабления рубля еще на рубль другой я принял решение продавать коллы си двух серий ноябрь 43000 страйка и декабрь 44000 страйка (волатильность их составляет более 14). 
Цена первого входа была на вечерке и с утра от 160 р  для коллов 43000 ноябрь  и 200 р для коллов 44000 декабрь. Позицию планирую добирать на росте. На момент написания топика 43000 ноябрь продажи дошли до уровня 240 р, коллы 44000 декабрь до 250 р. Это уже довольно приличная доходность на го (8-10%). Откупать чсть позиции буду тоже лесенкой, чтобы использовать размашистые внутридневные движения  для получения дополнительной прибыли.
★2
15 комментариев
А в чём причина залазить в опцион, если можно просто встать в шорт СИ?
Bublikk, Также появился новый вид аналитикофф — «Я СКАЗАЛ, и нееб__т»…
Олейник и Верников нервно курят в сторонке, Гусев удавился…

ПыСы: Не мое, кого то со смартлаба, но понравилось, записал.
avatar
Shmulia, Раньше я неосознанно скептически относился к девизу одного трейдера, что «смартлаб самый дружелюбный и вежливый форум».
avatar
Bublikk, а ваш шорт выдержит движение в 2000 п против позы?
avatar
Urwald, а что, шорт доллара — это инвестиция?
Афанасий Абломов, Я спекулянт до мозга костей, когда я слышу про инвестиции «я хватаюсь за пистолет»
avatar
Urwald, правильные мысли! Всегда можно отроллироваться, рост доллара обычно не очень резкий, не так как раскрученный ри. Если обратно пойдет, можно после движения также и путов подпродать…
avatar
Urets, В общем на этой теме не первый месяц зарабатываю около половины прибыли плановой, а роллироваться верно легко, тем более сверху на коллах всегда волатильность больше. Сентябрь роллировался и преобразовывал чистые коллы в стренгл.
avatar
avatar
Ждем…
avatar
по-моему, покупать путы в данном случае контрпродуктивно, ибо с укреплением рубля будет падать и вола, что найдет отражение в финрезе
Сергей Ареховский, Согласен, путы тоже не покупаю, в общем жду не укрепления рубля, а некоторой консолидации.
avatar
Urwald, ну да, в таком случае продажа коллов в порядке )
бакса реально акуела дневной проход в 700 п замутить
avatar
Довольно мутные времена.Кто что пытается увидеть в будущем.
Кто космос по баку, кто снижение. Здесь был один ролик, который обосновал, что наш ЦБ это придаток ФРС. Похоже это так. А раз так, значит он будет работать в интересах бака.
avatar

теги блога Urwald

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн