SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Burger
Капелька грааля.
- 09 октября 2014, 20:51
- |
Сейчас филантропическое настроение, вино, хочется что-то написать...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена 7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена 7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино...
теги блога Андрей Кучумов
- Alfa
- AlfaDirect
- API
- C#
- CDS
- Excel
- fsber
- Nikkei 225
- nikkei225
- Sber
- tslab
- алгоритм
- алготрейдинг
- Александр Герчик
- альфа директ
- Альфа-банк
- американский рынок
- Балансировка
- банкротство
- биржи
- Брокер
- вероятность
- Газпром
- герчик
- график
- движение
- дефолт Греции
- Дисциплина
- Домашка
- идеи
- Индекс оптимизма
- индексы
- итоги дня
- Китай
- компьютер
- компьютер для трейдинга
- консолидация
- Лайф
- лоси
- ММВБ
- новичок
- нововведение
- обвал
- Олимпиада
- опрос
- оптимизация
- оптимизация роботов
- опцион
- опционы
- отдых
- оффтоп
- Ошибки
- ошибки в трейдинге
- ошибки трейдера
- перспектива
- плечо
- проблема
- прогноз
- программа
- программирование торговых роботов
- психология
- разное
- реинвестирование
- рекорд
- робот
- Роботы
- РТС
- Рынки
- Рынок - взгляд
- сайт
- Самара
- сбер
- сбер банк
- Сбербанк
- сбербанк адр
- семинар
- синтетический опцион
- сопротивление
- спекуляции
- стоп
- Стоп-заявки
- Стоп-лосс
- стопы
- стратегии
- стратегия
- теория вероятности
- теханализ
- технический анализ
- Торги
- Торговые идеи
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- трейдинг
- тренд
- уровень
- Уровни
- фсбер
- фьючерс
- шорт
- япония
Вообще я же написал, что пьяно-позитивен,
а Вы пытаетесь задеть.
Невольно думаешь что Вам нужен негатив, для невротического
комфорта. Но за этим не ко мне, я тупо-торгаш.
ну да… при текущей 7430 конечно 7300 вероятнее раньше будет чем 8400
событий-то бесконечен, и прибыль выше в обратной ставке. ;)
Стоп — это не торговый механизм, а защитный, у него нет
цели приобрести, а лишь ограничить потери.
А я рассматриваю ситуацию потенциала движения на некотором
горизонте времени. Какой профит вероятен в данной ситуации,
а какой мало вероятен.
В Вашей ситуации профит выбирается, чтобы например закрыть
сделку сегодня. Стоп же Вы ставите лишь в защитных целях.
Можно кончно оценить достижение стопа в течение 15 мин, часа
и пр., и выставлять его тогда, когда это событие низковеро-
ятно. Но всё равно малые движения, несмотря на чёткое
распределение вероятности, слишком подвержены влиянию
эффекта наблюдателя, что делает их сложнопредсазуемыми.
другого. Но в течение 2-х месяцев это произойдёт
с вероятностью 99,99%.
По-поводу практического смысла — ну это как искать.
Во-первых, есть ещё 50, 51… 499 и тд. распределения.
Во-вторых, это лишь информация, как технически Вы реализуете
её использование — это Ваше дело. Возможно, что технически
никакой пользы Вам. Но техника многовариантна, не только
«купил/продал и жду».
Можно наоборот периодов времени от движения цены.
Механизм расчета простой. Есть сделка (из хистори).
Через сколько для этой сделки произойдёт изменение цены
на 100 пунктов (например), неважно в каком направлении.
Получаем набор периодов, которые по частоте повторения
и формируют распределение. К примеру во фьюче Сбера
за 3 года было более 70 млн. сделок, т.е. выборка достаточно
репрезентативна, хотя конечно бывают более «быстрые»
и «медленные» периоды. Но в целом за счёт маркетмейкеров
графики достаточно стабильные по форме. Нормальное
распределение с ассиметричностью влево.
прошеший по сделке, что важно. Модель упрощённая,
якобы каждая сделка лишь 1 лот.
Думаю будет проще, если перед глазами будет такая зарисовка:
В момент времени T0 цена на уровне P1. Наше распределение показывает, что до момента Tf вероятность сделать движение размахом R1 составляет, скажем 65%. Чтобы как-то воспользоваться этой информацией, нам надо принять решение по управлению счетом до момента Tf. Допустим в момент времени Tx. Цена на уровне P2, где вероятность движения с размахом R2 гораздо больше вероятности движения с размахом R3 (на аналогичном интервале либо на интервале Tf-Tx). Т.е. грубо говоря, мы можем подумать про лонг. Но возникает вопрос, зачем нам точка T0? Она никак не влияет на вероятности в точке Tx.
Т0.
Движение в 60 пуктов для фьюча Сбера состоится в течение
3-х дней для любой цены сегодня (по крайней мере
за последние 4 года такого не было).
Т0 это точка старта. Движение R1 в момент Т0 не может
быть 65% для цены в тот момент. Тогда вероятность равна
почти 0%. Для какой-то другой цены и для другого R
вероятность может быть 65% в Т0, но не для текущей.
Тf-Т0 — это как раз и есть срок менее 3-х дней, во время
кторого для фьюча Сбера состоится R1 в 60 пунктов
для любой сделки/цены сегодня.
что распределения — это работа маркетмейкеров. Они держат
рынок в рамках, но не они делают движения. И поэтому
движение всё равно может быть в любую сторону. :)
Но периодичеки верояности обнуляются, когда для какой-то
цены случаются события.
Например выросли от 7400 до 7460 — все события, которые
менее 61 для 7400 случились, их вероятности обнулились.
И если цена вновь опустится на 7400 — счётчик для них
пойдёт с 0. События же более 61 ещё не случились и по ним
вероятность продолжает расти.