Блог им. Urwald

Сценарий на экспирацию

    • 06 сентября 2014, 17:43
    • |
    • Urwald
  • Еще
Шесть торговых дней  до квартальной экспирации и возникает сакральный вопрос «где»? Как базовый сценарий предположу, что она пройдет 125+ и скорее всего снизу вверх. Я не сторонник теории ТМВ, но  в этот раз на 125 страйке сошлись два максимума (один из них мега максимум). Такой объем должен притягивать к себе фьючерс, как небесное тело громадной массы намертво притягивает к себе все мимо летящее. Вывести в деньги путы не дадут, так как никто не может так просто взять и уйти из казино с чемоданом денег. Но и особо радовать физиков, у которых сейчас нетто позиция за неделю из -30000 в + 60000 перевернулась, тоже врядли в планах у куклосовета. Значит лонгистам скорее всего еще придется испугаться. Сделать же нужную цифру при необходимости очень просто рублем (как мы видели на пятничной вечерке). У главного кукла есть наподобие нашего опционного фьючерсный калькулятор — забиваешь значение ри, он покажет на какой ценник переместить рубль. 
Как отыграть этот базовый сценарий.
Продать стредл 125. Сейчас он ушел чуть ниже  5000п, хотя в пятницу днем был еще 5400. Временной распад будет идти со скоростью 500п в день. Хороший вариант для тех у кого кеша немного.

Так как у меня свободного го  много и не хочется дергаться  из-за движений в 3 — 4 тысячи пунктов, я выбрал вариант продажи стренгла.
На данный момент в продаже коллы 130 и путы 117.5. Позиция динамическая, то есть внутри дня постоянно откупаю и продаю лесенкой — хорошие движения дают прибыль. 
Форсмажорный для меня сценарий — уход  ри за границы стренгла. Часть позиции будет оставлена (перенесена в новый контракт) в качестве стратлонга или стратшорта. Остальное роллирование и нейтрализация по ситуации.
40 | ★5
11 комментариев
Ого) мудрено как! И как вы этому научились?) ввообщем вверх через низ? И си в горку?
avatar
По ри да жду вверх через низ, а вот си какой надо такой и нарисуют в день экспирации.
avatar
На путах давно уже заработали, сейчас там синтетический колл.
avatar
Александр (GUNFU), Согласен у покупателя было много возможностей зафиксировать прибыль покупкой фьюча внизу и он скорее нейтрален. А вот продавец этих путов будет активным при экспирации.
avatar
в целом согласен с автором, хотя на самом деле политиканы могут легко сломать этот сценарий и дёрнуть сильно…
поэтому ГО стоит держать в запасе и дично у меня сформирован таки скорее кондор чем стренгл…
Гусев Михаил(debtUM), Да рынок скорее истеричен сейчас, вот и пытаюсь хоть какие-то ориентиры найти.
avatar
В 125-х путах мегаигрок сидит, скорее он не даст уйти фьючу выше 125, чем наоборот, ему проще это сделать, чем продавцам. Похожая ситуация была в мартовскую экспирацию, когда некто сидел в 120-х путах
avatar
HugoRu, и в декабре. Тогда выше страйка экспирировались.
avatar
Не удивлюсь, если слишком очевидный сценарий обрисованный автором не сбудется. «Умные деньги» могут всё сломать и поставить «с ног на голову». Лично я считаю вполне вероятным уход ниже 115000 по RIU4, техника допускает такой вариант развития событий.
С ув.,
avatar
Всем привет! Хочу вставить свои «5 копеек» в комментарии.

1. Тренд вниз ещё не сломан (смотрим дневки и недельку- MACD направлен вниз). К тому же, не пройдено вверх сопротивление на уровне 127500.
2. Довольно слабая была реакция рынка на положит данные по рынку труда США 5 сентября (учитывая откат на вечёрке).
3. Открытытй интерес по RIU4 на росте 3 сентября сократился, а не вырос. Стало быть кто-закрывал шорт, а не набирал лонги.

4.Новостной фон не способствует росту, а если 8 сентября НАТО и Украина начнут совместные учения в Чёрном море то могут спровоцировать ответные меры со стороны PФ.

Считаю снижение рынка более вероятным в данных условиях.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Аналитики «Синара» рекомендуют акции RENI к покупке с целевой ценой в 129 руб.
Аналитики «Синара» выпустили обзор акций компаний финансового сектора, в котором, в том числе, рекомендуют к покупке акции RENI с целевой ценой в...
Фото
Акции «Русала» подошли к важному рубежу
В прошлом году акции «Русала снизились в цене на 8%, в то время как в Гонконге они выросли на 53%, что стало отражением укрепления рубля к...
Маржинальная торговля: кому она подходит и какие риски стоит учитывать?
Маржинальная торговля остаётся одним из самых обсуждаемых инструментов на рынке. Возможность увеличить объём операций за счёт заёмных средств...
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...

теги блога Urwald

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн