Проверка системы на истории

ves2010, подскажите, как следует анализировать тест на истории?
Например на бирже был введен режим Т+2, поведение участников торгов изменилось, потом было что то дивидендами, снова участники должны были менять свою торговлю.
спасибо.

Барсуков Андрей,
0 самое главное средняя сделка, абсолютный дродаун, максимальный убыток и очень важно понять насколько бывают длительными боковики… очень тяжело пересидеть боковик в полгода-год… т.е надо понять насколько психологически тяжело будет торговать
1 согласен индикаторы сбиваются… но это лишний повод уйти от индикаторов и торговать паттерны или фигуры или еще более простые вещи…
2 помню в 2008ом самая большая моя ошибка отказ спекулятивно торговать фьючерсы из-за введения вечорки… думал введут вечорку начнется на ней расколбас и вынос стопов… думал подожду годик посмотрю в сторонке
3 основная задача системной торговл — контроль рисков… т.е если даже рнок изменится, то деньги не проиграем… т.е если и будут перемены например из-за т+2, то в худшем случае ничего не заработаем

ves2010, + в профиль.спасибо

Барсуков Андрей, опыт говорит, что для хорошей системы введение режима т+2, смена времени окончания дневной сессии и прочие мелкие изменения режима торгов существенного значения не имеют.
И еще, хорошая система (не высокочастотная) устойчива к проскальзыванию, то есть увеличение проскальзывания (что соответствует увеличению капиталоемкости) не должно сильно её ухудшать.
Наконец, средняя прибыльность системы должна соотносится с рисками. Для емкой среднесрочной трендследящей системы, например, максимум дроудаун должен быть хотя бы в 2, а лучше в 3 раза меньше среднегодового дохода.

SergeyJu, спасибо вам за ваш взгляд. +

habanera, ордерлог зло… т.к там объем не пропихнуть… зачастую по нужным ценам пролетает 1-2 контракта, а надо пропихнуть 50

ves2010, Все правильно он написал. Если на «нужной цене» 1-2 контракта значит она не нужная.