Откуда берутся резкие скачки открытого интереса без объемов и куда деваются эти контракты?

20 июня 2014, 13:33
|
Сергей Майборода

Вот пример Ri 13:27 объем 303, ОИ — +2000
13:28 объем за 5 минут около 1000, ОИ — -50000
куда деваются эти контракты? первая мысль — внебиржа, но если внебиржа, то кто их покупает? 2 крупняка друг об друга закрывают и лонг и шорт?

30 | ★1

24 комментария

Внебиржа. Сто раз уже писали.
«Опыт работы на рынке 4 года»

siva

20 июня 2014, 13:36
Ответить

siva, внимательнее прочитай) я и написал внебиржа) другое дело что если ОИ уходит, то закрывается поза, закрывается у двух игроков, ибо если б один закрывал, второй открывал бы, мб есть ещё какие то варианты, вот и спрашиваю)

Сергей Майборода

20 июня 2014, 13:41
Ответить

-1

Asket_m_pro, не, Вы что-то путаете. Два игрока — один в шорт, другой в лонг. Заключают сделку первый (от)купить, второй продать. ОИ снизится.

sander

20 июня 2014, 13:43
Ответить

sander, ну я это и написал) но зачем крупному игроку, работающему с объемом 50тыс контрактов откупать такое небольшое падение? в то что лонг закрыть счас можно крупняку — это понятно, но вот зачем крыть шорт при таком небольшом( для данного объема) падении — не понятно

Сергей Майборода

20 июня 2014, 13:46
Ответить

-1

Asket_m_pro, вот Вы и приближаетесь к понимаю того, что ОИ — пустышка :) Если включить в картинку опционные серии и спот, то получится, что по ОИ Вы никогда не сможете понять, что же произошло. То есть какую ситуацию отрабатывает крупный игрок. На Вбирже или ВНЕбирже :)

sander

20 июня 2014, 13:51
Ответить

sander, ну я давно уже понял что ситуацию по какому то одному фактору не определить, но если взять в целом график цены, объемы, ои, еще что нибудь то с определенной долей вероятности можно и объективную точку зрения соорудить)

Сергей Майборода

20 июня 2014, 15:24
Ответить

-1

Asket_m_pro, ну если только версию. Представьте что изменившийся ОИ — часть опционной конструкции, хеджирующий планируемую (!) позицию на споте. Это все интересно, но как мне кажется, случаев, когда ОИ информативен — это динамика за 2-3 недели и бывает такое один или два раза за время жизни ликвидного контракта.

sander

20 июня 2014, 15:28
Ответить

Asket_m_pro, почему нет?
Тому же ММ-у звонят и закрывают.

Удачи.

siva

20 июня 2014, 14:41
Ответить

-1

kirilles, :) Точно. Умные деньги на рынке одни. Все остальные — глупые.

sander

20 июня 2014, 13:52
Ответить

kirilles, вот это уже похоже на интересное обсуждение) но вот если предположить что у крупного игрока 2 счёта на котором были и шорт и лонг по 50 тыс контрактов, зачем их закрывать друг об друга не двигая рынок?

Сергей Майборода

20 июня 2014, 13:53
Ответить

это не внебиржа, это называется адресными сделками, которые проходят вне стакана.

Адресная биржевая заявка — заявка на сделку с указанием контрагента, с которым планируется заключение сделки. Если от контрагента поступает встречная заявка, то такая сделка заключается и участники сделки получают в тикете сделки информацию о том, что контрагентом по сделке выступает не биржа, а другой контрагент. Как правило такие сделки заключаются в режиме переговорных сделок (РПС).
Поэтому мы не видим их объема, но видим изменение ОИ.

my_profit

20 июня 2014, 13:57
Ответить

my_profit, спасибо за грамотное описание технического вопроса, но суть этой сделки так и не остаётся понятной, зачем кому то, работающему объемом в 50тыс контрактов, закрывать шорт собрав грубо 1000-2000 пт, что как я понимаю для данного объема является грубо проскальзыванием)

Сергей Майборода

20 июня 2014, 14:01
Ответить

Asket_m_pro, не 50к, а 25к контрактов один купил, другой продал, закрыв свои позиции.

my_profit

20 июня 2014, 14:06
Ответить

my_profit, ну 25к контрактов тоже много, для такого шорта, но чисто в теории вырисовывается модель, что тот кто вчера двинул рынок вверх, там напродавал на верху, а сегодня закрылся договорной сделкой об кого то, кто скорее всего закрыл свои покупки контракта в понедельник, разумная логика?

Сергей Майборода

20 июня 2014, 14:09
Ответить

Asket_m_pro, не совсем понял… ОИ упало, потому что кто-то закрыл свой шорт покупкой, об того, кто закрывал свой лонг продажей.

my_profit

20 июня 2014, 14:18
Ответить

my_profit, ну да, я просто пытаюсь обсновать, кто и зачем купил и продал) всё таки объемы не маленькие и полезно понимать не только как они прошли но и почему

Сергей Майборода

20 июня 2014, 14:21
Ответить

Также следует знать что ОИ всегда четное число. Если была совершена сделка (купля-продажа 1-го контракта), то ОИ будет равным 2.

my_profit

20 июня 2014, 14:03
Ответить

my_profit, ну это объяснимо ведь изначально кто то купил, а кто то продал, соответственно 2 открытые позиции

Сергей Майборода

20 июня 2014, 14:04
Ответить

Asket_m_pro, по поводу того, что так мало сходила цена, этого не возможно узнать. Может была просто сделка РЕПО…

my_profit

20 июня 2014, 14:09
Ответить

рука руку моет.договорная сделка.

егорка

20 июня 2014, 15:03
Ответить

Обычно такие вещи происходят перед движением. Зачем нужны такие сделки крупняку? Закрытие хеджа, открытие/закрытие опционных поз, аналогично — арбитражных поз и др. стратегии, не говоря уже о элементарных переливах и выполнении обязательств по объемам торгов ММ

HugoRu