Блог им. Brahman

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности


Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Скриншоты сделаны 15 мая в районе 19часов

Весь месяц проданные опционы хэджировались покупкой июньских опционов чтобы снижать Вегу позиции и Дельту конечно тоже,
но пару две не удалось оперативно снижать Вегу и Дельту — пересиживал убыток:
В итоге скромная прибыль по всем позициям на экспирации

Начальное ГО по каждой позиции было около 90тыс руб
46
4 комментария
а июнь по теории оценен для пэндэл? или по бид/офер?
avatar
Loss_taker
+1
ближе к экспире цена на опцы ведет себя совсем не по БШ, вегу регулировать вообще нереально… да и зачем?
avatar
К.О'Тяра
+1
Аналогично, хедж съёл всю прибыль.
Доход принесли только проданные 125-ые коллы за день перед экспирой.
Спрашивается — зачем страдал, не спал весь месяц? Тьпху.
avatar
Simix
Simix, не страдал и не гадал куда рынок пойдет)

125 колы не продавал
avatar
Brahman

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Ключевая ставка должна помочь росту котировок
Драме с новыми дефолтами и новым ростом облигационных доходностей ЦБ в пятницу противопоставил снижение ключевой ставки с 16 до 15,5%. Не...
Фото
Андрей Хохрин
06:19
Фото
GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде...
Фото
Олег Свиргун
22:38
Фото
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели.  Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен...
Фото
Александр Антонов
22:59
Фото
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...
Фото
Валентин Погорелый
10:23

полезные записи за 24 часа

★8 65 Закрытие ИИС (печальный финал)
★8 7 Богатство, капитал, инвестиции: что говорили философы от Конфуция до Фромма
★7 37 🏠 Недвижимость против акций и облигаций: куда выгоднее инвестировать (данные за 23 года)
★7 1 Backtrader-next и коннектор подключения к Quik (bn_quik)
★6 17 20 миллиардов за квартал: как пенсионеры обыграли Минфин в его же игру и почему правила меняются
★6 21 Миф о пользе экспорта
★5 38 Год 1983
★5 122 Сидельцы в ИИС старого типа
★5 49 Урок счастья от Тимофея Мартынова
★4 18 Историческая доходность акций мосбиржи с 2003 года
+152 49 Урок счастья от Тимофея Мартынова
+145 15 Побывал в Улан-Удэ, столице Бурятии: гигантская голова Ленина, дацаны, чайный тракт и буузы
+112 65 Закрытие ИИС (печальный финал)
+106 37 🏠 Недвижимость против акций и облигаций: куда выгоднее инвестировать (данные за 23 года)
+98 4 Я в Хабаровске / Первая скоростная магистраль Дальнего Востока / Разбор «Группы «ВИС»
+98 69 Волнение!
+95 17 20 миллиардов за квартал: как пенсионеры обыграли Минфин в его же игру и почему правила меняются
+93 8 Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
+91 122 Сидельцы в ИИС старого типа
+90 0 Северсталь без дивидендов, Сбербанк стабилен, ЖД перевозки в кризисе, будет резкое снижение ставки?

самые обсуждаемые сегодня

27к Новые налоги на инвестиции: с инвесторов сдерут три шкуры
12к Я трейдил бы Форекс только за то, что им торговал даже Ленин, тьфу, что его так боятся инвесторы
11к Индекс МБ сегодня
12к 22 страны, которым Россия дала в долг 30 млрд долларов, не могут их вернуть.
8к Азия. Понедельник.
2к Вводная к открытию недели
2к Не хочешь денег?
4к А что с квитанциями ЖКХ?
1к Актуальные новости на16.02

теги блога Brahman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн