Блог им. Brahman

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности


Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Скриншоты сделаны 15 мая в районе 19часов

Весь месяц проданные опционы хэджировались покупкой июньских опционов чтобы снижать Вегу позиции и Дельту конечно тоже,
но пару две не удалось оперативно снижать Вегу и Дельту — пересиживал убыток:
В итоге скромная прибыль по всем позициям на экспирации

Начальное ГО по каждой позиции было около 90тыс руб
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
64
4 комментария
а июнь по теории оценен для пэндэл? или по бид/офер?
avatar
Loss_taker
+1
ближе к экспире цена на опцы ведет себя совсем не по БШ, вегу регулировать вообще нереально… да и зачем?
avatar
К.О'Тяра
+1
Аналогично, хедж съёл всю прибыль.
Доход принесли только проданные 125-ые коллы за день перед экспирой.
Спрашивается — зачем страдал, не спал весь месяц? Тьпху.
avatar
Simix
Simix, не страдал и не гадал куда рынок пойдет)

125 колы не продавал
avatar
Brahman

Читайте на SMART-LAB:
🏆 Займер — среди лидеров ренкинга МФО от ЦБ
Банк России представил первый ренкинг МФО по количеству обоснованных жалоб клиентов.  📈 Среди крупных МФО Займер занял второе место по...
Фото
Займер
16:30
Риски растут. Как не совершить ошибку?
Как скорректировать стратегию так, чтобы не совершить ошибку? За какими факторами действительно стоит следить, а что — просто шум? Стоит ли сейчас...
Фото
Финам Брокер
10:42
Фото
🚀 Размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ» продолжается
До 17 июля инвесторы, приобретающие конвертируемые облигации серии СО-001 на сумму от 60 тыс. рублей , могут получить дополнительную...
Фото
MGKL
10:02
Фото
АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие...
Фото
Олег Кузьмичев
18:54

полезные записи за 24 часа

★7 38 Получил первую выплату от государства по Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Сколько прибавил к пенсии за год?
★5 1 Календарь событий этой недели
★4 29 5,4 млн или 87 млн: во сколько на самом деле обойдётся пенсия — от белорусской деревни до Бали
★4 41 Оказывается, "государству" выгоден дорогой бензин
★4 25 АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
★4 0 Европа и США
★4 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в июне 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
★4 55 Как правильные трейдеры приходят к большим деньгам?
★3 3 Пространство ИИ-агентов Создаст ли OpenAI новый триггер к развитию ИИ...
★3 1 Абрау‑Дюрсо - вино, финансы и перспективы
+128 70 Тимофей, поздравляю
+127 55 Как правильные трейдеры приходят к большим деньгам?
+108 4 Ситуация на текущий момент
+89 85 Индекс МБ сегодня
+84 25 АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
+75 56 Пост в поддержку действий Эльвиры Набиуллиной.
+66 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в июне 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+60 23 На прошлой неделе
+54 0 Курьерский портфель #41
+51 5 📊 Куда уходят деньги физлиц? (июнь 2026 г.)

самые обсуждаемые сегодня

13к Вывод, базирующийся на большом опыте в трейдинге
11к Прекрасное Балтийское море
4к Главные новости.
3к Единственный инвестор на смарте - это Тимофей М.
3к Азия. Вторник.
2к Телеграм всё?!
3к Индекс МБ сегодня
1к Мнение по Российскому рынку на 14.07

теги блога Brahman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн