Блог им. Dvornik

Продал волатильность. Прогноз по RTSVX - 49(45)

    • 26 сентября 2011, 12:31
    • |
    • Dvornik
  • Еще
Считаю, что в ближайшие дни будет попытка отскочить от текущих низов и волатильности будет снижаться. Такая идея возникла у меня на выходных, а сегодняшний заход вниз и утренний всплеск волы дали возможность неплохо продать опционы.

Итак, стартовая поза и прогноз.

Шорт 5 колов 125 страйк на RI октябрь
Шорт 5 путов 125 страйк на RI октябрь
Лонг 1 фьюч RIZ1

Можно было колы продать и 130, это я не проснулся еще, видимо.

Входил, когда RTSVX был 69, сейчас уже 59.
Буду рад его заходу на 49 или 45 в течении недели. Это условие на графике показано зеленым.

Входил, когда фьюч был 128 000, на калькуляторе залипла цифра 123 315, не обращайте внимания

61 | ★2
12 комментариев
подскажите пожалуйста, Дмитрий)

у меня кучка опционов колл 160 РТС исполнение октябрь

почему цена вверх, а они на месте либо вниз?
avatar
anatoshka, до них 6 страйков, и народ не верит, что рынок туда придет. ваши опционы сейчас одни из самых дешевых по волатильности, дешевле только 150 и 155. Они могут у вас выстрелить, если рынок ближе к ним подберется. или участники подумают, что вероятность прихода к 160 возрастет. ну и не забываем, что временной распад против вас работает.
avatar
Дмитрий Тремасов, ну я ими рановато закупался, около часа назад был самый подходящий момент, а я покупал в четверг, но что делать. я думаю будет коррекция до 162-166

т.е. как я понял они стрельнут по мере роста самого индекса?
avatar
anatoshka, ну в теории :) просто они могут топтаться в ценах 500 — 1000 даже если рынок на 150 уйдет и будет там за неделю до экспирации. В текущем состоянии у них дельта 0,05 всего, это значит, что при росте фьючеса на 1% опцион подорожает на 0,05%, то есть никак.
avatar
Дмитрий Тремасов, плохо, я думал рост будет приличный…

посоветуйте что-нить по опционам, чтобы понять как цена формируется? а то уже второй раз с ними попадаю…
avatar
anatoshka, почитайте Наттенберга, например или Макмиллана.
avatar
Дмитрий Тремасов, ок, пасиба…
avatar
anatoshka, снижение волатильности
avatar
Посмотрел — сегодня вроде максимум RTSVX был 56,95, минимум 51,2. Или я что-то непонимаю?

www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-10.11
avatar
profit, вы смотрите фьючерс, а он пока гуляет как хочет относительно самого индекса. Я же при анализе смотрел сам индекс + волатильности продаваемых опционов.
avatar
Дмитрий Тремасов, спасибо, интересно
avatar
Дмитрий Тремасов, что будете делать при негативном сценарии? допустим при провале рынка на 110-115 и ниже?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Балтийский лизинг» подтвердил ruАA-, ООО «ЭнергоТехСервис» подтвердил ruBBB+, ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» повысил A(RU))
🟢ООО «Балтийский лизинг» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruАA-. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая...
Фото
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за январь — более 108 млн ₽
✨ В январе ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено свыше 108 млн...
Инвестиции в высокотехнологичные акции стали привлекательнее
Президент РФ подписал закон, который упрощает применение льгот по НДФЛ при продаже ценных бумаг, включая акции высокотехнологичных компаний....
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...

теги блога Dvornik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн