Реальные рабочие роботизированные торговые стратегии NYSE, NASDAQ

29 марта 2014, 02:02
|
Михаил Крупнов

Имею в наличии более 40 торговых роботизированных стратегий NYSE, NADAQ собственной разработки. Суммарная емкость 15-20 М usd.
Протестированы на периоде 6 лет, потом на реальной торговле более года. Проверены на расширение в прошлое еще на 3 года.
Везде положительный результат. Реальные slippage и комиссия учтены.
Ищу сотрудничество с хедж-фондом, инвестиционной компанией, частными инвесторами.
Вполне реально сделать более 1000 подобных стратегий.

Предложения и вопросы пожалуйcта на webrobot@rambler.ru

___________________________________________

Результат теста за 10 лет

Реальные рабочие роботизированные торговые стратегии NYSE, NASDAQ

Реальный трек-рекорд (депозит 900К usd) с известными недостатками на исправление которых требуется бюджет.

53 | ★1

8 комментариев

и какая же доходность получилась на реальной торговле?

Zorge

29 марта 2014, 02:08
Ответить

Zorge, На тестах средняя даходность составляет около 40% годовых при просадки около 6%.
Есть возможность предоставить реальный положительный трек-рекорд.

Михаил Крупнов

29 марта 2014, 02:34
Ответить

Если не секрет — на каком языке программирования писали робота?

Si#

30 марта 2014, 01:44
Ответить

kreativ_25,
Потребуются программисты C#, C++, .NET

Михаил Крупнов

30 марта 2014, 02:06
Ответить

Судя по графику теста, последние 2 года была доходность по 6% годовых, а на реальном счете 2%? Я все правильно понял?

Иван Митяев

30 марта 2014, 21:27
Ответить

На тесте
2012 доходность + 26,6%
2013 доходность + 13,9%
В течение всего 2013 года вносились улучшения и корректировки как в работу торгового робота, так и в портфель стратегий

Михаил Крупнов