SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Brahman
Продал немного "Волатильности"
- 26 марта 2014, 11:47
- |
Доброго всем дня!
Вчера ради учебного эксперимента вечером открыта вот такая позиция и захеджирован риск Веги т.к. на рынке весьма не спокойно
и пока еще ожидаю рост Волатильности на рынке.
Дельта, возникшая от покупки июньских путов убрана покупкой фьючерса РТС
Буду следить и ждать момента для хэджирования.
Со вчерашнего вечера П/У выросла к настоящему моменту в больше чем три раза с 1520.
Vega занижена и таким еще образом:
Какие будут вопросы и советы? А Кто может потроллить?
П.С.
Вега. Vega
Один из опционных греков. Показывает изменение цены (премии) опциона при изменении волатильности на 1%.
Вчера ради учебного эксперимента вечером открыта вот такая позиция и захеджирован риск Веги т.к. на рынке весьма не спокойно
и пока еще ожидаю рост Волатильности на рынке.
Дельта, возникшая от покупки июньских путов убрана покупкой фьючерса РТС
Буду следить и ждать момента для хэджирования.
Со вчерашнего вечера П/У выросла к настоящему моменту в больше чем три раза с 1520.
Vega занижена и таким еще образом:
Какие будут вопросы и советы? А Кто может потроллить?
П.С.
Вега. Vega
Один из опционных греков. Показывает изменение цены (премии) опциона при изменении волатильности на 1%.
теги блога Brahman
- Apple
- Camarill Daily
- Camarilla
- Camarilla Daily
- FED
- frts
- Gugenot
- levels
- long
- money
- resistance
- Ri
- ri130000
- RIH2
- rih3
- rim2
- rim3
- RIU1
- RIU1 прогноз
- riz1
- RIZ2
- RTS-6.13
- smart-lab-app
- straddle
- support
- video
- volatility
- банк
- банкиры
- биржа
- быки
- Вега
- вечерка
- видео
- волатильность
- выкуп
- Германия
- голова и плечи
- Греки
- демура
- деньги
- доллар
- жадность
- золото
- инвестиции
- Катасонов
- Катасонов Валентин Юрьевич
- Китай
- книга
- кукл
- лекция
- мгимо
- ммвб
- немцы
- НПФ
- опрос
- опцион
- опционы
- открытые позиции РИ
- Открытые позиции трейдеров
- открытый интерес
- отскок
- оффтоп
- падение
- Пенсия
- поддержка
- поддержка и сопротивление
- поддержки
- притча
- прогноз
- Продажа
- ПФР
- РБК
- реформа
- Россия
- рост
- ртс
- рубль
- рынки
- сопротивление
- сопротивления
- стратегии
- стрэнгл
- Талеб
- торговые сигналы
- Украина
- уровни
- уровни Camarilla
- финансы
- ФРС
- фРТС
- фьючерс
- хэджирование
- ЦБ
- ЦБ РФ
- Центробанк России
- шорт
- эксперт
- экспирация
- юмор
Неужели опять унылые боковики впереди?
Украинский фактор уже отигран?
Методом «научного тыка» и под присмотром опытных товарищей выяснил, что покупка кола(или пута, тут не важно) дальнего по дате снижает Вегу значительно, страйк лучше всего подходящий оказался по центру основной позиции (продажа стрэнгл). Но покупка сразу возвышает Дельту прилично, тогда мы просто убираем риск-Дельты обычной покупкой фьючерсов по целому числу Дельты. И такое хэджирование еще позволило значительно снизить Г.О. портфеля.
1. продажа путов на нашем рынке смертельно опасна;
2. хеджирование веги является таковым только для малых отклонений, а при большом гэпе оборачивается фикцией.
Вам повезло, что такой казус с продавцами путов случился недавно — можно поучиться на чужих ошибках. Но, похоже, Вы решили на себе попробовать:)
Автору: вон Тебя dmbes чётко потроллил))
Добавить? ;)
напишите полезный для всех пост о своих позициях лучше
Я потому и извращаюсь, придумывая всякую фигню, что основные позы, делающие для меня деньги — невероятно скучнЫ!