Тестирование арбитражных стратегий

16 сентября 2011, 13:49
|
mixarus

Часто приходят интересные идеи насчет арбитража или корреляции некоторых бумаг. Тестировать приходится в Excel или путем импорта данных в БД, если их очень много. Это очень неудобно, медленно, да и ИМХО анахронично.
Может подскажете, как вы тестируете подобные идеи?

Банальный пример: покупка акции и продажа фьючерса. Как просчитать на какой бэквордации покупать спред, и на каком контанго лучше всего продавать согласно истории?

300

4 комментария

сомневаюсь что удастся заработать на такой банальности как «покупка акции и продажа фьючерса» — придется соревноваться с роботами, работающими на грани безубытка

vfreeman

16 сентября 2011, 14:10
Ответить

добавлю важный момент — если конечно не будет за счастье получить прибыль меньше чем обеспечит банковский депозит

vfreeman

16 сентября 2011, 14:12
Ответить

Так это пример, он и должен быть банальным:) Таким арбитражем я увлекался года два назад, сейчас уже все другое. Но все упирается в проблему тестирования. Собственно, почему и завел топик.