Продаю запредельную волатильность

03 февраля 2014, 17:38
|
Urwald

Сейчас доллар-рубль делает нам основные движения и в ри и на споте. При этом обычная волатильность для рубля составляла 7-8, сейчас на февраль 12-13, март 13-14. Считаю, что онсовное движение произошло и нас ожидает проторговка, то есть рубль будет находиться в границах и волатильность упадет.
Продал февральский стренгл 35750 -35250 по ценам около 250. Соотношение кол-пут 5:6. Загрузка пятая часть депо. Бу позиции 36300 — 34800.
Управление позицией планирую при подходе к 36000 или к 35000 — на этих страйках буду добавлять продажу соотвествующего стредла для расширения зоны прибыльности.
На остальных сериях такое же безумие, например мне удалось спокойно продать декабрьский колл 38000 по 1000 и 1100. Но там го гораздо больше, поэтому основное внимание сосредоточил на феврале и марте.

Ключевые слова:
опционы,
рубль доллар

8 комментариев

на 1/5 депо есть ли смысл торговать? получить профита +10 тыс рублей?

Simix

03 февраля 2014, 17:47
Ответить

Simix, вы свой то депо на всех не ровняйте. да и лучше получить в плюс хоть что-то, чем в минус на всю котлету.

А автору — волатильность продавать потому что она «запредельная» — это путь к банкротсву. Да и 12-13 против 7-8 — это не запредельная, а так, всего в 2 раза… Эта схема — 10 раз повезет, а на 11-й вас порвут по самые маракуйя, раз у вас есть механизм «добавки».

megatrader

03 февраля 2014, 17:55
Ответить

megatrader, позиция февральская — девять торговых дней, риски есть всегда, при уходе ниже 34500 и соответственно выше 36500 очередной этап продаж уже с частичной нейтрализацией фьючерсом. Добавки у меня есть всегда — это элемент управления.

Urwald

03 февраля 2014, 18:21
Ответить

Simix, вообще-то прибыль гораздо выше в диапазоне 35750-35250 +15 % к го (+3% к депо), 35900-35100 +10% на го (2% к депо), 36100-34900 +5 на го и +1% на депо.

Urwald