движение S&P

dkonst, покупки по ценам ММ вобщем и означают что рынок тянут :)

Celt, не совсем
вот смотрите вы в июле зашортили сберчерез фьючерс.
и вот сегодня к вам пришло письмо от брокера… типо или закройте ваш фбючерс(откупите) или завтра по контракту вам будет поставлен базовый актив( акция). Если мне конечно я продавал фьючерс что б продать акцию — то оно и понятно. Но мало применимо. значит если я не куплю фтючер, то завтра у меня образуется шорт п о акциям сбера… а оно мне надо?
значт надо сегодня купить фьючерс на сбер что б завтра не продат акцию. Аналогично и с индексами

dkonst, фьючи на индексы не поставочные а расчетные. а у нас имхо экспирация превращается в аттракцион — кто платит за гулянку — быки или медведи

Al_Marales, странный вопрос… у автора поста конечно… :)

Al_Marales, от геометрии это в смысле треугольники-вымпелы-бриллианты, в эту сторону?

Al_Marales, а конкретно каких?

Al_Marales, не понял при чем здесь тогда SP500:

>..S&P с августа двигается в повышательном канале.
Сегодня мы находимся у края канала. До Экспирации 2 дня.
Скорее всего канал сегодня не пробьют. Уведут вверх..<

Al_Marales, а можете расшифровать эту фразу?

Al_Marales, вы упрямо избегаете смотреть в корень — не двигаются в одном направлении, а наш следует за американским. Если с этим спорить не будете, то объясните почему решили что американский индекс будет зависеть от нашей экспирации.

Al_Marales, беда. зачем и о чем топик тогда.

Al_Marales, так нельзя из нашей экспирации никакого вывода о сипи сделать.

Al_Marales, тогда остается предположить что когда писали думали что это набор бессвязных предложений. Ну а читателю связи приходится самому додумывать

Al_Marales, не заметил что разобрались )

Al_Marales, я б минус за такой невнятный топик поставил бы )

Al_Marales, здраво. Я всего лишь хотел подсказать вам как автору, что смысл вашего текста так и не уловил, хотя вроде как разбираюсь чуть-чуть. Те кто еще меньше разбирается, запросто могут и неправильные выводы из него сделать.

S.One, логично.
А когда экспирация на американском срочном рынке? Помнится, Асф писал, что в дни экспирации по американским индексам, раньше не торговал принципиально вообще, т.к. стабильно в эти дни сливал.

Malik El Djebena, вернее всего сказать что в дни экспирации у американцев повышенная волатильность. Ну и у нас соответственно.

S.One, Да бывают там движения иногда чисто экперационные направленные, но они все в общем контексте, но иопть все так уцепились вдруг за эту идею, будто реально некие сверхдвижения совершаются, напрочь выбивающиеся из всего и такие что их можно океренно вычислить и немерянно заработать, ну-ну :)

S.One, спасибо.