Почему так.

07 сентября 2011, 13:45
|
IliaM

Смотрю, в моменте, на фьючерсы Газпрома, Сбербанка и РТС. И не могу понять, чем объясняется следующее-
GAZR-12.11 — 17390, а GAZR-9.11 — 17225
SBRF-12.11 — 8300, SBRF-9.11 — 8190 и совершенно наоборот в индексе
RTS-12.11 — 162095, RTS-9.11 — 163645.
Есть у кого объяснение?
Или рынок дарит 2%?

Ключевые слова:
фьючерсы

6 комментариев

а как должно быть?

Mr. Bean

07 сентября 2011, 13:49
Ответить

Mr. Bean, если дальние фьючерсы на бумаги стоят дороже, то и на индекс дальний тоже дороже должно быть. Или я чего-то не догоняю?

IliaM

07 сентября 2011, 13:51
Ответить

По-видимому надо шортить, чтобы индекс был меньше 162000 и все встало на свои места))))

Alexandrus

07 сентября 2011, 13:57
Ответить

Alexandrus, а экспирация на следующей неделе? Или так. Что шортить?

IliaM

07 сентября 2011, 14:00
Ответить

Объяснение, коллега, простое:
индексофьюч (RI)- ВАЛЮТНЫЙ.
акционные фьючи — РУБЛЁВЫЕ.
Приведённое Вами наблюдение, имхо, В МОМЕНТЕ прогнозирует снижение в горизонте «до декабря с. г.» КУРСА РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К БАКСУ… т.е. грядущий рост Si-фьюча…
Как-то так… если вкратце…