Тестирование робота

skatino, пасибо — утащил в коллекцию…

Simix, «15-минутки это случайный процесс.» Откуда такая информация?

Кот Матроскин, в результате поймём, что для всех типов рынка нужно писят штук роботов… и перейдём к тестированию, какого робота, когда включать… и поймём, что нам нужно писят стратегий для управления этими роботами… и т.д.

Владимир Спицын,
собственно, все верно пишите. Для тренда — одни роботы. Для флета — другие. Это все просто. Сложно научить их не сливать на противоположном типе рынка. Поэтому и тестировать нужно везде, чтобы понять общую устойчивость)))

ves2010, Почему именно 400?

anatolyutkin, это вытекает из определения параметров случайного процесса = корень из числа сделок… т.е для 400 сделок точность будет в районе 5%… для 10000 сделок в районе 1% можно оценить параметры

ves2010, квадратный корень--это след нормальных распределений. А с чего вы взяли, что распределения нормальны? К примеру, у трендовых систем распределение результатов сделок обычно сильно отличается от нормального.

Имхо, число сделок в тесте должно быть таким, чтобы все возможные типы входов/выходов присутствовали в количестве не менее какого-то числа. Число это эмпирическое и может быть разным для разных типов систем.

А вообще, имхо, ответ на вопрос автора топика таков: для правильно построенных систем такой вопрос вообще не особо важен. Для такой системы сразу видно, как она работает, а понимание причин ее работы позволяет управлять долей капитала, вложенной в нее. Иными словами, система должна возникнуть в голове, как следствие наблюдений и обдумывания. Тогда вопросы о стопах, числе сделок в тесте, управлении капиталом, итд итп уходят на второй план.