Всем Доброго времени суток, хотелось бы узнать у знающих людей или имеющих представление, на каком отрезке истории(неделя, месяц....), нужно оттестировать робота, который работает на ТФ от 5 до 15 мин, робот хочет быть ориентирован на ФРТС...
Заранее спасибо
15-минутки это случайный процесс. так что длительность теста только квеличивает подгонку под «средний за 3 года результат».
Это значит что система может сливать 2 года и «возможно» на 3-й заработает. Вы готовы? Я нет.
единственно что здесь можно тестировать — отработка ударных свечей (новостей). Реакция рынка как реакция системы на Дельта-импульс величина боле-менее постоянная.
Нужно скорее из количества сделок исходить, чем от длины периода.
Кроме того, прогнать на разных рынках: 2008 — это один рынок, 2009 — другой, 2010 и пол 2011 — третий. Сейчас четвертый… Это тренд вверх, тренд вниз, разные боковики…
Кот Матроскин, в результате поймём, что для всех типов рынка нужно писят штук роботов… и перейдём к тестированию, какого робота, когда включать… и поймём, что нам нужно писят стратегий для управления этими роботами… и т.д.
Владимир Спицын,
собственно, все верно пишите. Для тренда — одни роботы. Для флета — другие. Это все просто. Сложно научить их не сливать на противоположном типе рынка. Поэтому и тестировать нужно везде, чтобы понять общую устойчивость)))
anatolyutkin, это вытекает из определения параметров случайного процесса = корень из числа сделок… т.е для 400 сделок точность будет в районе 5%… для 10000 сделок в районе 1% можно оценить параметры
ves2010, квадратный корень--это след нормальных распределений. А с чего вы взяли, что распределения нормальны? К примеру, у трендовых систем распределение результатов сделок обычно сильно отличается от нормального.
Имхо, число сделок в тесте должно быть таким, чтобы все возможные типы входов/выходов присутствовали в количестве не менее какого-то числа. Число это эмпирическое и может быть разным для разных типов систем.
А вообще, имхо, ответ на вопрос автора топика таков: для правильно построенных систем такой вопрос вообще не особо важен. Для такой системы сразу видно, как она работает, а понимание причин ее работы позволяет управлять долей капитала, вложенной в нее. Иными словами, система должна возникнуть в голове, как следствие наблюдений и обдумывания. Тогда вопросы о стопах, числе сделок в тесте, управлении капиталом, итд итп уходят на второй план.
Betman-Golveg, Совет один — не пытайтесь торговать. Выберите несколько перспективных компаний и инвестируйте в них долгосрочно. Это единственный путь к успеху. Звиздоболов тут очень много, а людей,...
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
И, кстат...
В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу
Принятый парламентом Турции закон позволит республике экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайдж...
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Александр Власов, я давно потерял надежду, что маргиналы в заблеванных тельняшках растворятся, скорее обратная тенденция. По-прежнему видят крах доллара, развал замерзающей Европы, БРИКС, и т.д. во...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
www.wave-trading.ru/post/bektesting-polnaya-chush-i-podgonka-pod-krivuyu-34
кста на этом же сайте есть еще статей про торговые системы, алготрейдинг и прочее…
Это значит что система может сливать 2 года и «возможно» на 3-й заработает. Вы готовы? Я нет.
единственно что здесь можно тестировать — отработка ударных свечей (новостей). Реакция рынка как реакция системы на Дельта-импульс величина боле-менее постоянная.
Кроме того, прогнать на разных рынках: 2008 — это один рынок, 2009 — другой, 2010 и пол 2011 — третий. Сейчас четвертый… Это тренд вверх, тренд вниз, разные боковики…
собственно, все верно пишите. Для тренда — одни роботы. Для флета — другие. Это все просто. Сложно научить их не сливать на противоположном типе рынка. Поэтому и тестировать нужно везде, чтобы понять общую устойчивость)))
Имхо, число сделок в тесте должно быть таким, чтобы все возможные типы входов/выходов присутствовали в количестве не менее какого-то числа. Число это эмпирическое и может быть разным для разных типов систем.
А вообще, имхо, ответ на вопрос автора топика таков: для правильно построенных систем такой вопрос вообще не особо важен. Для такой системы сразу видно, как она работает, а понимание причин ее работы позволяет управлять долей капитала, вложенной в нее. Иными словами, система должна возникнуть в голове, как следствие наблюдений и обдумывания. Тогда вопросы о стопах, числе сделок в тесте, управлении капиталом, итд итп уходят на второй план.