ФЬЮЧЕРСЫ заставляют трейдеров терять ежегодно 8 % прибыли в среднесрочной перспективе.

Средняя доходность фьючерсов S&P в период 1959-2004 года составляла 5,23% годовых, 5,65%, — среднегодовая доходностью индекса S&P 500 за тот же период.
Доходность фьючерсов негативно коррелирует с доходностью акций и облигаций и положительно с инфляцией — это хороший инструмент диверсификации активов. Среднесрочная работа с фьючерсом, имеет негативное ожидание по доходности по сравнению с простой покупкой акций. Но при резком росте инфляции, или инфляционных ожиданий, фьючерсы показавают себя с позитивной стороны. При этом, сейчас мы живём в дефляционную эру мировой экономики, следовательно, фьючерсы занижают прибыль инвесторов. И эта тенденция продлится в ближайшее десятилетие. 

Владение фьючерсом обходится в 7,5% от размера прибыли — ежегодно. Это означает что если на 1000 000 вы зарабатываете 56 500 ежегодно, владение фьючерсом понижает ваш доход до 52 300 — потери составляют 4 200  с каждого миллиона. Для сравнения мы (ZeFinance)  ориентируемся на стоимость услуг нашего сервиса в 1000 с 1000 000 для клиента.  При этом потенциально повышая доходность на 28 000 ежегодно с каждого 1 000 000 (за счёт хеджирования от крупных спадов на фондовом рынке из — за снижения влияния ассиметрии биржевой информации на ваш портфель, при использовании оценки рисков долгового рынка)


Пример мониторинга доходности эффективных портфельных структур:    http://www.zefinance.eu/dejstviya-rossijskikh-investorov/modelnye-portfeli.html?showall=&start=1  — еженедельно по пятницам.