Блог им. Gugenot

Безвозмездно дарю уважаемым коллегам спекулятивно-арбитражную идею НА БУДУЩЕЕ

    • 30 августа 2011, 18:30
    • |
    • Gugenot
  • Еще
Уважаемые дамы и господа !
В связи с тем, что, по-видимому, в не столь отдалённом будущем на ФОРТСе начнёт торговаться фьючерс на индекс ММВБ, — дарю всем вам, коллеги-смартлабовцы, следующую спекулятивно-арбитражную идею:

ИНТРАДЕЙ-АРБИТРАЖ МЕЖДУ ФЬЮЧЕРСОМ НА ИНДЕКС РТС-СТАНДАРТ И ФЬЮЧЕРСОМ НА ИНДЕКС ММВБ...

В своё время я довольно долго юзал на ФОРТСе арбитраж между RI и фьючерсом на индекс РТС-Стандарт...
Всё бы ничего, но, принимая во внимание БАКСОВУЮ сущность RI, приходилось вводить в арбитражную систему третий компонент — Si...

Теперь же, я так понимаю, можно будет вполне успешно торговать
рубле-рублёвый арбитраж «фьючерс на индекс РТС-Стандарт — фьючерс на индекс ММВБ»...
:) 
★7
15 комментариев
арбитраж нынче уже не тот, копейки(
avatar
Марат Уфимский,
по моим оценкам практически 25-30%% годовых почти без риска…
по-моему, не так уж и плохо…
:)
avatar
Gugenot, отлично!
avatar
спасибо за подарок
avatar
tilt,
всегда пожалуйста, уважаемый коллега…
:)
avatar
Гугеноту видимо ликвидности на RS не хватает :)))
avatar
_xXx_,
:)))…
avatar
даешь мастер класс от доктора 1 сентября!!!
avatar
al_tatRu,
С удовольствием бы… да… отпускник я в сентябре…
Поеду в санаторий — здоровье поправлять…
:)))…
avatar
тут роботы нужны
avatar
S.One,
Да, соглашусь…
avatar
поговаривают, что при слиянии ММВБ и РТС от RI и RTSS ничего не останется, а токмо галимый фьюч на индекс ММВБ будет гордо реять над Россеей.

а если серьёзно, то на ФОРТС фьючерса на Индекс ММВБ не будет никогда. РТС и ММВБ — разные организаторы торгов (у них разные лицензии), у них разные клиринговые палаты, разные требования к обеспечению. скорее всего, после слияния с ММВБ «де юре» РТС/ФОРТС перестанут существовать (ведь их ММВБ покупает вообще-то). таким образом, всё плавно перетечёт на ММВБ. зато какая синергия!!!

сейчас если у тебя спот-позиция на ммвб, то захеджировать её можно только на фортс, насыпав туда денег (да ещё с гаком, чтобы не отмаржинколлили). т.е. о реальном хедже никто попросту и не думает, потому что он очень дорогой (связку ртс-стандартс + фортс можно во внимание не принимать, потому что там «ручная» поставка акций в ДКК происходит, что бредово выглядит с точки зрения привыкшего торговать на ММВБ). а после объединения бирж счёт инвестора будет универсальным — акции + деривативы в одном флаконе. денег нужно будет в разы меньше для хеджа. а уж опционщикам-то раздолье будет, что ужос! будет много колл-селлеров, из-за чего ожидаемая волатильность должна по идее довольно сильно упасть. а это в свою очередь сделает рыночно-нейтральные стратегии супер-прибыльными… ну и так далее, и так далее, и тому подобное… в общем, чудеса фондового рынка не за горами!!!
avatar
suslik,
Ну… поживём — увидим…
А в целом лично я совершенно не в восторге от объединения РТС и ММВБ…
avatar
suslik, фьючерс на индекс ММВБ будет на ФОРТС уже в самое ближайшее время. Вот ссылка с сайта РТС: www.rts.ru/a22829/?nt=1
avatar
Schurik, ну сорри за моё неправильное имхо — виноват, что вовремя не посетил этот чудесный сайт! видать и вправду, объединение зашло так далеко… ну, значит, чудеса фондового рынка уже совсем-совсем близко
avatar

теги блога Gugenot

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн