Конец квартала – отскок на 175к

Если в двух словах, то приоритетная версия состоит в том, что нас ждет продолжение выше. Первым гвоздем в гроб мишек станет закрытие квартала в районе 175к. Альтернатива, позволяющая ожидать исследование под 1450, есть закрытие квартала в районе 159-160к.
Долго ломал голову, но, на мой взгляд, картинка ниже ключевая:

Сформировали мини-брэкет за прошлую неделю между 154к и 160к. В пятницу на новостях попытались исследовать цены под 155к, получили по загривку и, захлебнувшись, нарушили этот брэкет вверх. По теории аукциона – желающих продать там нет. То есть либо уже все кто хотел зашортили, либо такие цены не интересуют. Суть в том, что разворот аукциона вверх, обозначенный с 19 августа по 26 в понедельник был подтвержден, а аукцион вниз от 2000 по индексу, по идее, окончен. Какая-то забитость после этого крэша осталась, так что пока не готов бить в барабан и кричать ура пошел рост. Тем более, естественно есть извечный вопрос о силе рук покупающих.

 
Сложность в определении заключается в крайне кривой структуре профиля и феноменально низком объеме торгов понедельника. В законченном виде день прям вылитый трендовый день с двойным распределением (double distribution trend day), что по силе покупателей следует сразу за трендовым днем. Однако, сам процесс его формирования крайне нетипичен и вызывает массу вопросов, прежде всего, в связи с отуствием последовательно однофреймового движения. Объем также кричит в пользу вялотекущего шортокрыла, готового обернутся настоящим трендовым днем вниз. Так что, таймфрейм покупателя остается загадкой – либо краткосрок, либо среднесрок. В пользу последнего сильнейший аргумент – отсутствие какой бы то ни было внятной попытки закрыть утренний гэп.
 
Начиная с 9-го августа казалось, что формируется сначала нисходящий треугольник, потом равносторонний, а на сегодняшний день восходящий. Опять же, треугольник есть лишь разновидность брэкета, о границах которого говорил в прошлом посте. Таким образом, в пользу покупок со стороны краткосрочных участников говорит, то, что мы находимся внутри большего брэкета, а среднесрочные участники работают, как правило, на его границах.


В посте от 10 августа я писал о том, что трендовый ап-день станет завершением шортокрыла, после которого возобновяться продажи. Понедельник с небольшой натяжкой можно засчитать как первый трендовый ап-день на фРТС с начала крэша. И будучи таковым на рынке, который все шортят, его кривая структура оправдывается. Однако, три аргумента против:
 
А) Слишком много времени прошло с того момента. По индексу уже был трендовый день, а всю прошлую неделю доминировали покупатели, а точнее кроющиеся шорты.
 
Б) Граница 2010 года на 1550 устояла. Логично посмотреть низкообъемную область 1650-1800.
 
В) Вынос на 167к уже был, и не дал желаемого результата. Будет крайне волатильно, если пойдем вниз не исследовав чуть выше. Учитывая, средний ценовой диапазон в последнее время, забросить цену на тысячу другую повыше представляется плевым делом.
 
Так что, думаю есть все шансы, что потребуется полноценный трендовый день, чтобы завлечь свежих покупателей. Собственно, под закрытие квартала и будет решаться устоит ли трехнедельный брэкет, или после ложного пробоя, мы развернемся и рухнем. Ложность пробоя думаю будет маячить вплоть до 168300. И еще – диапазон значений понедельника указывает на то, что трехнедельный баланс нарушен, и уже во вторник будет достигнуто решение. Завтра отчитывается Сбер и ГП, что вполне может стать точкой как для взрывного роста, так и слива всей фонды. Гибкость – залог успеха.
 
Ну а если, идем ниже 162к, и падение практически автоматом обязует ретест 150к.
Полная версия