Блог им. pr3

Конец квартала – отскок на 175к

    • 30 августа 2011, 09:12
    • |
    • pr3
  • Еще
Если в двух словах, то приоритетная версия состоит в том, что нас ждет продолжение выше. Первым гвоздем в гроб мишек станет закрытие квартала в районе 175к. Альтернатива, позволяющая ожидать исследование под 1450, есть закрытие квартала в районе 159-160к.
Долго ломал голову, но, на мой взгляд, картинка ниже ключевая:

Сформировали мини-брэкет за прошлую неделю между 154к и 160к. В пятницу на новостях попытались исследовать цены под 155к, получили по загривку и, захлебнувшись, нарушили этот брэкет вверх. По теории аукциона – желающих продать там нет. То есть либо уже все кто хотел зашортили, либо такие цены не интересуют. Суть в том, что разворот аукциона вверх, обозначенный с 19 августа по 26 в понедельник был подтвержден, а аукцион вниз от 2000 по индексу, по идее, окончен. Какая-то забитость после этого крэша осталась, так что пока не готов бить в барабан и кричать ура пошел рост. Тем более, естественно есть извечный вопрос о силе рук покупающих.

 
Сложность в определении заключается в крайне кривой структуре профиля и феноменально низком объеме торгов понедельника. В законченном виде день прям вылитый трендовый день с двойным распределением (double distribution trend day), что по силе покупателей следует сразу за трендовым днем. Однако, сам процесс его формирования крайне нетипичен и вызывает массу вопросов, прежде всего, в связи с отуствием последовательно однофреймового движения. Объем также кричит в пользу вялотекущего шортокрыла, готового обернутся настоящим трендовым днем вниз. Так что, таймфрейм покупателя остается загадкой – либо краткосрок, либо среднесрок. В пользу последнего сильнейший аргумент – отсутствие какой бы то ни было внятной попытки закрыть утренний гэп.
 
Начиная с 9-го августа казалось, что формируется сначала нисходящий треугольник, потом равносторонний, а на сегодняшний день восходящий. Опять же, треугольник есть лишь разновидность брэкета, о границах которого говорил в прошлом посте. Таким образом, в пользу покупок со стороны краткосрочных участников говорит, то, что мы находимся внутри большего брэкета, а среднесрочные участники работают, как правило, на его границах.


В посте от 10 августа я писал о том, что трендовый ап-день станет завершением шортокрыла, после которого возобновяться продажи. Понедельник с небольшой натяжкой можно засчитать как первый трендовый ап-день на фРТС с начала крэша. И будучи таковым на рынке, который все шортят, его кривая структура оправдывается. Однако, три аргумента против:
 
А) Слишком много времени прошло с того момента. По индексу уже был трендовый день, а всю прошлую неделю доминировали покупатели, а точнее кроющиеся шорты.
 
Б) Граница 2010 года на 1550 устояла. Логично посмотреть низкообъемную область 1650-1800.
 
В) Вынос на 167к уже был, и не дал желаемого результата. Будет крайне волатильно, если пойдем вниз не исследовав чуть выше. Учитывая, средний ценовой диапазон в последнее время, забросить цену на тысячу другую повыше представляется плевым делом.
 
Так что, думаю есть все шансы, что потребуется полноценный трендовый день, чтобы завлечь свежих покупателей. Собственно, под закрытие квартала и будет решаться устоит ли трехнедельный брэкет, или после ложного пробоя, мы развернемся и рухнем. Ложность пробоя думаю будет маячить вплоть до 168300. И еще – диапазон значений понедельника указывает на то, что трехнедельный баланс нарушен, и уже во вторник будет достигнуто решение. Завтра отчитывается Сбер и ГП, что вполне может стать точкой как для взрывного роста, так и слива всей фонды. Гибкость – залог успеха.
 
Ну а если, идем ниже 162к, и падение практически автоматом обязует ретест 150к.
Полная версия
★2
46 комментариев
Складное вью) +
avatar
livladimir, мерси )
avatar
168 пройти нужно сначала
потом о 175 мечтать будем
а ведь там будет конкретная раздача
avatar
!+
avatar
Mikhaylov Eduard, спасибо.
avatar
Локально у нас дырка, читай саппорт, на 164200, но если уж совсем плотно начнут продавать, то и 162500 нарисуют. Самая большая опасность в вялых объемах понедельника.
Хорошо если это краткосрочные покупатели решили по стопам среднесрока сходить, но возможно, что их жестко накажут даже не высунувшись за 168к. Тогда действительно айайай.
avatar
pr3, а если продадут ниже 162500 то гдето до 160000 сходить рисуется шанс. а диапазон 160000 проторгован плохо и до 158000шасы есть

+ интересная статья
avatar
Понравилось.
avatar
Good job!
avatar
красиво +
avatar
Вообще как-то неожиданно позитивно читатели восприняли — я вроде без изменений в своем ключе пишу. Надеюсь, что аудитория расширилась. Раньше флейм сплошной был (
avatar
pr3, Буду наверное 100м придурем, но что за терминал?
avatar
Роман, на самом деле первый ) Программа MarketDelta 10.0
avatar
pr3, стараюсь следить за вашим сайтом.т.к активно слежу за профилем рынка в амиброкере. хочу изучить еще marketdelta
avatar
hardcam, не пробовал в amibroker. Там как плагин идет? Или у них свежие версии поддерживают?

Ругают меня порой, что на volfix не перешел, ибо MD сложная и корявая, но уж очень привык.
avatar
pr3, там есть встроенный уже профиль. А я использую еще и формулу написанную. там цветами время обозначается когда объем был проторгован. но фигня в том что там только сегодняшний и прошлый день есть.
что бы прошлые дни смотреть использую только встроенный профиль
avatar
hardcam, ок понял. А формулу сам писал? Два дня маловато конечно. Надо выгружать в эксель и вести учет тогда.
avatar
pr3, MD же платный?
avatar
hardcam, проблема не столько в платности. Если порыться на просторах, есть индвидуумы бесплатно использующие. Скорее речь об отсутствии риал-тайм датафида. Ручками приходится подгружать.
avatar
pr3, это проблема.без риалтайма тяжело.
я думал тупо скриншоты клеить чтобы историю смотреть)
avatar
pr3, А можно вопрос, либо подскажите где поподробней прочитать. Точка контроля за 29.08.2011г. является уровень 163,200 и тут же показывается сила продавцов и покупателей (158/72)исходя из этих данных мы можем предположить, что желающих продать было больше чем купить или нет?
avatar
Natashap, вчера был достаточно аномальное формирование профиля, но результат трендовый день с двойным распределением. Вообще для трендовых дней (их возможно два вида: обычный трендовый, здесь на форуме называемый ударным зачастую, и по типу вчерашнего, когда есть одно распределение, и в какой-то момент оно нарушается и формируется второе распределение) понятие силы продавцов и покупателей на основании счета TPO не актуально. То есть для всех прочих дней да это верно и надо обяхательно смотреть, но трендовые дни всегда числятся за покупателями или продавцами в зависимости от направления. Таким образом, считать, что вчера доминиировали продавцы более высокого таймфрейма ошибочно.
avatar
pr3, Спасибо.
avatar
ура )
avatar
pr3, в чем можно строить такой красивый профиль — аукцион?
+ хороший топик — полезный!
OM77, чуть выше ответил. Я использую прогу MarketDelta
avatar
ES нарисовал необычно большой объем на локальных верхах. Не к тому ли оно, что на осуществление модели двойного дна собрались, т.е. вверх?

avatar
побольше картинка:

avatar
Локально так и смотрю. Не уверен, что лоу окончательный и бесповоротный, но исходить из того, что дно поставлено куда легче.
Вот скажем сегодня явно продажи идут. Думаю ап-движение они не сломят еще, но приходится думать, что силу покупателей не такая уж и высокая. И разворот может быть не за горами.
avatar
pr3, у меня то как раз по окончательности лоу большие сомнения — такое сильное движение вниз «не должно» гаситься с одного захода. Поэтому такие объемы озадачили. Может дело в сильно противоречивых желаниях крупных игроков…
avatar
Сила движения действительно нетипична. Но V-образное восстановление никак не исключаю, а если он случится будет указывать на то, что была ликвидация запасов слабых рук.

Собственно основной замут был на долларе. Если потеоретезировать, то картина глобально — западные фонды сливают рублевые активы с целью купить баксов, и направить их в бонды штатовские.

Посмотри на сбер и гп. Эта парочка выглядит очень готовой к восстановлению.
avatar
pr3, я в блог эти комменты переношу — авось кто-то еще что выскажет ) Здесь не думаю, что кто-то найдется.
avatar
pr3, сам хотел сразу туда запостить, но картинки ссылками не хотел вставлять )
avatar
S.One, ссылку кидай просто — я ее отформачу ))
avatar
pr3, угу. Именно поэтому и думаю, что сбер не провалится ниже 65р, а газпром — ниже 140 ))
avatar
буржуи озадачивают. возможно и впрямь на днях соберуться выше
avatar
S.One, «соберутся»
avatar
это Volfix? по-моему очень в кассу рисуют — диапазон значений не изменился, занырнули пониже, получили отклик покупателей, и по крайней мере будет ретест хаев.
avatar
pr3, вот-вот. да, волфикс
avatar
S.One, а такую же для фРТС можешь выложить?
avatar
pr3,


но тут какая-то невменяемая растущая картинка )
avatar
S.One, Спасибо!
Ну вообщем да из MD те же выводы, либо завтра пробиваем 170к, либо на 163 валимся, а потом 170к пробиваем )
avatar
pr3, я пока на 165-171 целюсь. если 163, тогда вверх завтра, а то и послезавтра, не выйдем
avatar
теперь всяко может быть:

Cluster profile ES 2011.09.03
Cluster profile ES 2011.09.03
Cluster profile Ri 2011.09.03
Cluster profile Ri 2011.09.03
avatar
забыл что смарт-лаб уменьшает картинки. поправил
Cluster profile ES 2011.09.03
Cluster profile ES 2011.09.03
Cluster profile Ri 2011.09.03
Cluster profile Ri 2011.09.03
avatar
ничего что наспамил тут? удобно когда все «полезные» картинки в одном месте )
еще вью поглобальнее:
avatar

теги блога pr3

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн