Индексный арбитраж
- 29 августа 2011, 10:30
- |
- EAGor
Добрый день.
Раздвижка 2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 7SI вышла в +. Буду набирать позицию на продажу. Риски большие т.к. скоро экспирация, но 2 недели еще есть.
Раздвижку я считаю так:
deltaS = (3*bidGZ+2*bidLK+4*bidSR+bidGM) — (2*offerRI*0.02*offerSI/1000)
Это строчка из скрипта на Qpile.
PS. По вашему стоит входить?
110 |
Читайте на SMART-LAB:
Про нашу нейросеть ByteDog написали в Forbes
В середине апреля мы рассказали , что с нуля создали собственную нейросеть для поиска вредоносов, которая читает файлы как текст. Мы сделали ее...
ВТБ опубликовал неплохие результаты МСФО
Акции Группы ВТБ в ходе торгов 28 апреля снижаются на 0,17%, до 93,15 руб., при более выраженной коррекции на российском рынке в целом.Банк...
Нефтяной рынок получил новый источник нестабильности
Европейские валюты во вторник оказались под давлением сразу с нескольких сторон: фондовые рынки снижаются, доллар укрепляется, а инвесторы...
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?