Нассим Талеб "О секретах устойчивости" (постскриптум к "Черному Лебедю") пост №9

«Обучая статистике. обычно берут за основу ассимптотические, платоновские характеристики, но живем-то мы в реальном мире, а он редко напоминает асимптоту. Теоретики статистики это знают… чего не скажешь о рядовом практике, толкующем в своих статьях о „доказательствах“. Более того, это приводит к тому что я называю игровой ошибкой: студенты изучающие математическую статистику, обычно моделируют структуры, аналогичные закрытым игровым, где вероятность как правило известна заранее. Но наша задача — не в том, чтобы произвести расчеты, когда известны вероятности, а в том чтобы найти истинное распределение для интересующего нас временного отрезка. „

“Не существует надежного способа просчитать низкую вероятность.»

"… я показал невозможность на основании известных данных оценить насколько далеко от гауссианы мы находимся. Существует мера, называемая коэффициеном эксцесса… которая определяет «толщину хвостов», то есть роль редких событий. Часто бывает так что после сорока лет ежедневных наблюдений, позволивших накопить десять тысяч единиц информации, одно-единственое наблюдение дает 90% эксцесса! Ошибка выборочного обследования слишком велика, чтобы делать хоть какие-то статистические умозаключения… "

«Иными словами: если вы проморгаете одно-единственное число, вы проморгаете всё. Изменяемость коэффициента эксцесса говорит о том что целый класс статистических величин следует полностью перечеркнуть. Соответственно все ссылки на „стандартное отклонение“, „дисперсию“, „минимальное квадратичное отклонение“ и прочее — полная чушь.»

«Если я показал что использовать фракталы для получения точнфх вероятностей тоже непозможно — просто потому что малейшее отклонение в „хвостовой экспоненте“… вызванное ошибкой внаблюдениях влечет за собой минимум в десять раз большее отклонение в оценке вероятности. „

вы могли заметитть, что я некоторые запятые игнорирую. иначе это сказывается на скорости моего набора текста. там где важны запятые чтобы правильно понять текст я стараюсь оставлять. остальные “типичные запятые» я игнорирую.

«Практический вывод: в определенной области стараться не подвергать себя воздействию малых вероятностей. Мы попросту не можем их рассчитать.»

"… не существует ни тпичных провалов ни типичных успехов. Вы можете предсказать войну но оценить во что она обойдется миру, вам не удастся!"

«Именно отсутствие в Крайнестане „типичных“ явлений превращает в полную бессмыслицу так называемый рынок предсказаний, где люди делают ставки на грядущие события, рассматривая их как бинарные. Само слово „война“ бессмысленно: необходимо оценить ущерб, а типичного ущерба не бывает. Многие пророчили что разразится Первая мировая, но никто не предвидел ее масштабов. Вот одна из причин почему не работают экономические науки: литература практически не замечает этой проблемы.»

«Поэтому нечего говорить, что событие „было предсказано“, если его последствия стали для всех сюрпризом.»

"… американские власти терзают финансовые институты этими «стресс-тестами», проецируя большие отклонения на капитализацию этих компаний. Вопрос в том, откуда они берут цифры? Из прошлого? Это ущербная практика..."

"… оно не дает никакого представления о рисках, зато риски можно использовать для оценки степени ошибочности моделей."