Откат к скользящей средней на 513 акциях США: убрал цель 2R — результат почти удвоился

Популярный трендовый сетап: акция в восходящем тренде откатывает к скользящей средней и разворачивается вверх — покупаем. Стоп на 1,5 ATR ниже входа, цель вдвое дальше риска (2R).

Главное: цель 2R срезала результат почти вдвое. Те же входы без цели дали +0,167R на сделку против +0,094R с целью. Второй вывод менее приятный: столько же, +0,167R, дал вход в ту же акцию в случайный день с теми же стопом и целью. То есть без цели сетап лишь догоняет случайный вход.

Как проверял

Правила записал в файл и зафиксировал до прогона (22.10.2026):

• данные: 513 акций США, дневные цены с поправкой на сплиты (не на дивиденды); сигналы с января 2017 по август 2026;
• тренд: закрытие выше EMA20, EMA20 выше EMA50, EMA20 выше, чем 5 дней назад;
• откат: хотя бы в один из трёх предыдущих дней минимум касался EMA20;
• сигнал: день закрылся выше открытия и выше вчерашнего максимума;
• вход по открытию следующего дня; R = 1,5 ATR(14); стоп = вход − R; цель = вход + 2R;
• выход: по стопу или цели (гэп за уровень — по открытию; если в один день задеты оба — считаю стоп), иначе по закрытию 20-го дня; несколько последних сделок августа 2026 закрыты по последней цене;
• одна позиция на бумагу; затраты 0,10% за сделку, пересчитаны в R.

С чем сравнивал. Для каждой сделки — 20 случайных дней той же акции того же года с теми же правилами стопа, цели и срока. Два контроля: «случайный день без условий» и «случайный день, когда выполнен фильтр тренда» (сигнальные дни туда тоже могли попасть). Случайные входы могут пересекаться. Решающих критериев заранее записал два: средняя сделка выше нуля с 95% интервалом выше нуля; сетап лучше случайного дня в тренде — интервал выше нуля и не меньше 7 лет из 10. Вторичный вариант, тоже записанный заранее, но не решающий: те же входы без цели, выход по стопу или через 20 дней. Результат в R — в долях риска сделки, не в процентах.

Результат

Сделок — 20 572.

Сетап:

• средняя сделка +0,094R (95% интервал от +0,03 до +0,16R);
• прибыльных 40,7%; профит-фактор 1,15.

Те же входы без цели: +0,167R (интервал от +0,07 до +0,26R).

Случайный день той же акции, без условий: +0,167R. Сетап хуже на 0,073R на сделку, интервал от −0,137 до −0,013R — целиком ниже нуля.

Случайный день только с фильтром тренда: +0,007R. Здесь сетап лучше на 0,087R (интервал от +0,027 до +0,144R) и лучше в 9 годах из 10.

Оба решающих критерия сетап прошёл, но случайному дню без условий (это сравнение было в правилах, но не решающим) проиграл почти вдвое.

По годам: в 2022 году сетап терял 0,29R на сделку; в 2018, 2023, 2025 и 2026 был около нуля. Таблицы по годам не будет: файл отдельных сделок не сохранился, а восстанавливать цифры по графику я не стал. По той же причине нет медианы сделки и доли прибыльных у случайных входов.

Почему так

Объяснение напрашивается: цель закрывает сделку на 2R, а на растущем рынке часть сделок ушла бы дальше; без цели сделку закрывают только стоп или срок. Но это догадка — по сделкам я её отдельно не проверял. У варианта без цели есть и цена: по сохранённой кривой (наблюдение после теста) его самое глубокое падение накопленного результата — около 776R, с ноября 2021 по март 2023, против около 659R у варианта с целью. И ещё из цифр: случайный день в тренде дал +0,007R, без условий +0,167R — фильтр тренда сам по себе не помогал.

Что этот тест не проверяет

• Другие параметры: другие средние, стоп не 1,5 ATR, цель не 2R. Проверена одна версия, записанная заранее.
• Объём на откате (низкий против высокого) — отдельная проверка в очереди, результата пока нет.
• Случайные бумаги вместо той же акции: здесь проверяется момент входа, а не выбор акций.
• Покупку и удержание акции или индекса — не считал.
• Другие рынки и таймфреймы — только дневки акций США.
• Результат в процентах и в портфеле — только в R по отдельным сделкам.

Оговорки

• Состав 513 акций выбран задним числом — смещение выживших. Сильнее всего оно завышает именно покупки в случайный день, поэтому часть разрыва со случайным входом может быть этим смещением. Насколько большая — не проверял.
• Поправка после прогона: исключил сделки с результатом больше 10R по модулю — 8 из 20 580 у сетапа и 146 и 145 у двух случайных контролей. Это ошибки данных: спецдивиденд при слиянии KDP в 2018 и почти нулевой ATR у SBET, при котором R раздувается. До чистки случайный контроль без условий был сильно искажён. На средней сетапа чистка почти не сказалась: +0,095R до, +0,094R после.
• Это отдельные сделки, а не портфель: сделки пересекаются, капитал не ограничен.
• Эти годы и акции я уже использовал в других проверках — это не независимое подтверждение.

Вывод

Откат к средней с целью 2R на акциях США с 2017 года был в плюсе (+0,09R на сделку) и выбирал дни лучше случайного дня в тренде. Но цель 2R срезала результат почти вдвое: без неё те же входы дали +0,17R. И столько же дал случайный вход в ту же акцию с теми же стопом и целью — так что преимущества над случайным днём без условий не видно ни в одном варианте.

Это часть серии, где я проверяю популярные торговые идеи против случайного входа. Следующая — арифметика «100% в год». Если хотите, чтобы я проверил вашу идею, напишите в комментариях правило входа, выхода и срок — раз в неделю беру одну из предложенных.

Предыдущие проверки серии: золотой крест, пробой годового максимума.

Не инвестиционная рекомендация.