Почему я пытаюсь сломать свои торговые системы или риск мне отвратителен!

За почти полтора десятилетия в трейдинге я стал гораздо хуже относиться к риску. Сейчас я его откровенно не люблю и стараюсь сокращать всеми доступными способами. Особенно когда за ним стоят азарт, скука или желание поскорее заработать. Капитал слишком полезен, чтобы расходовать его на доказательство собственной смелости. Для этого есть занятия подешевле.

Без риска рассчитывать на доходность бессмысленно. Но прежде чем его принять, я хочу понимать, за счёт чего собираюсь заработать, насколько убедительны мои расчёты и при каких условиях они потеряют силу. Заработать можно и на ошибочном решении — именно поэтому прибыль сама по себе ещё ничего не доказывает. Иногда несколько удачных сделок обходятся дороже убыточных: они дают человеку основания поверить, что он наконец всё понял.

При этом размер стопа и кредитного плеча — только видимая часть риска. Можно строго соблюдать ограничения и дисциплинированно терять деньги на стратегии, у которой никогда не было преимущества. Можно принять удачный участок истории за закономерность, перебрать тысячу параметров и объявить найденную комбинацию собственным открытием. А можно действительно найти работающий подход, но слишком поздно заметить, что условия изменились. Особенно если уже успел привязаться к своей правоте.

Поэтому мне гораздо интереснее сократить риск при сохранении ожидаемой доходности, чем увеличить позицию и торжественно назвать это развитием. Очередной прогноз нефти или газа занимает меня меньше, чем вопрос: как я пойму, что основания для сделки исчезли? Прогнозировать цену увлекательно. Заранее определить, какие данные заставят тебя отказаться от собственной идеи, — задача посложнее. Именно с неё я предпочитаю начинать.



Пользуясь моментом напоминаю, что именно поэтому я разрабатываю собственный фреймворк Exchange — github.com/BazanovGo/Exchange. Исследования, бэктестинг, оптимизация, поиск скрытых закономерностей и расчёт риска — всё это входит в его задачи.

Но главный приоритет — краш-тесты торговых систем ради их выживаемости: попытаться опровергнуть торговую идею, найти условия, при которых она теряет преимущество, и оценить последствия для капитала. Я хочу знать, как система ломается, насколько чувствительна к ошибкам в расчётах и что выдержит за пределами удобного участка истории. Красивый бэктест вполне способен пережить своего владельца. Меня такой порядок событий не устраивает.