Роллирование фьючерсов

15 августа 2013, 16:19
|
Анатолий ПравИло

КОллеги, кто подскажет как грамотно осуществлять переход с одного квартального фьючерса на другой?
Какие есть варианты?

974 | ★1

16 комментариев

У вас какие фьючерсы?

15 августа 2013, 16:40
Ответить

Если есть торговая система, то по ней. То есть, если ТС указывает продажу, продаешь часть новых, а затем выкупаешь такую же часть старых (в идеале с небольшой прибылью). Если ТС нет, то просто закрываешь все позы и больше не торгуешь :). Ну а если не можешь не торговать, то тупо закрываешь старые и СРАЗУ открываешь новые.

Russian_Insider

15 августа 2013, 17:03
Ответить

роллируйте равными частями через равные промежутки времени, например. ну еще месяц так что рановато озаботились, имхо. разве что там поза такая, что в глазах рябит, но тогда бы и сами знали че делать.

Chaos

15 августа 2013, 17:18
Ответить

Вопрос в том, что при переходе на новый контракт расхождение в последнее время очень значительное. В моем случае оно может быть как в положительную, так и в отрицательную сторону.
На данный момент я перехожу часями, чтобы выровнять среднюю. Задача- не заработать на переходе на новый фьюч, а в том, чтобы не потерять.
Т. к. бывает что позы держу по 1-2 месяца, переход на новый фьюч способен вылиться в достаточно значимый лосс.
Может кто то доп. инстументом хеджирует или еще как? Поделитесь опытом.
Думаю многим интересно.

Анатолий ПравИло

15 августа 2013, 22:44
Ответить

Василий Олейник, Роман Некрасов, Каленкович Алексей (enki), Шагардин Дмитрий, Дмитрий Солодин, Тимофей Мартынов, Андрей_Мурманск, Александр Минеев (vojd)

Анатолий ПравИло

15 августа 2013, 22:46
Ответить

asf-trade

Анатолий ПравИло

15 августа 2013, 22:46
Ответить

Анатолий ПравИло, старик извини, помочь не могу, мне как то проще закрыться и открыться в новом

Андрей МУРМАНСК Чеберяченко

15 августа 2013, 23:06
Ответить

Андрей_Мурманск, а если при закрытии/ открытии теряешь 500- 700п и объем 1000 коней?

Анатолий ПравИло

15 августа 2013, 23:23
Ответить

Анатолий ПравИло, я больше 400 на одном счет не торговал, ты уж извини)))

Андрей МУРМАНСК Чеберяченко

15 августа 2013, 23:25
Ответить

Андрей_Мурманск, а на 400 коней отдашь по 500п за здорово живешь?))

Анатолий ПравИло

15 августа 2013, 23:39
Ответить

Толь, Я внутри дня

Андрей МУРМАНСК Чеберяченко

15 августа 2013, 23:57
Ответить

Андрей_Мурманск, ладно, отстал))

Анатолий ПравИло

16 августа 2013, 00:44
Ответить

Ну вообще-то торгуется специальный инструмент -спред между контрактами. там нет ликвидности и спреды конские. Но попытайтесь побидовать — вдруг дадут?

KPG

15 августа 2013, 23:34
Ответить

всё зависит от стратегии — если бэквордация и поза в лонге — переход упрощается — если в контанго — тут я бы делал частями переход — в последние 2 недели перед окончанием серии