Модельный портфель Акции с низким долгом

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 Debt Ratio < 0.7
📌 Debt Equity < 2.0
📌 Чистый долг отрицательный или сокращается
📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке
🔗 cloud.mail.ru/public/XTUv/pCjXpExvL

Всего таких акций из моей базы данных получилось 21 штука

Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля — 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля)

📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами

Результаты:
📌 Доходность годовых средн.: 31.6 %
📌 Макс. просадка: -40.3 %
📌 Текущ. просадка: -5.3 %
📌 Получено дивидендов: 3 920 011,5 руб.
📌 Внесено: 3 050 000 руб.

Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью
При этом его можно рассматривать как ориентир

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] t.me/oid85
🔗 [MAX] max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование