_xXx_

Осторожно, экспирация!

    • 14 августа 2013, 13:20
    • |
    • _xXx_
  • Еще
Все пишут про экспирацию RI.

А сегодня у нас экспирация опционов на акции. Думаю будем пилить вблизи текущих уровней по бумагам с опционами.

Только на вечерке покажут направление, где будут опцики на RI экспирироваться. Пока думаю на 135К, но вечерка и завтра точно покажут.

А в пятницу у нас еще экспирация опционов на нефть (вот и она тоже пилить будет на текущих),  и у амеров экспирация.

С понедельника будет весело!
16 комментариев
Странно как шортящий народ не видит беквордацию на РИ 400 пунктов, ведь подгонят скора.
avatar
Arhilamer, до 16.09.2013 успеют еще
avatar
Arhilamer, к квартальной и подгонят, там экспирация фьюча идет по значению индекса, а опцики, в свою очередь, уже по котировке фьюча экспирируются. А вот промежуточные опцики экспирируются по цене РИ на закрытии дневной сессии и пофиг на значение RTSI. Так что схлопывания бэквордации к экспирации промежуточных не ждите.
avatar
Spetz, для опций любых серий базовый актив это ФЬЮЧЕРС на индекс!
а вовсе не сам индекс.
Гусев Михаил(debtUM), а если повнимательнее прочитать, что я написал? Там именно это и указано.
avatar
не хотят видеть, а стягивающие яйца шорты заставляют заниматься самовнушением… :-)
avatar
+++++
avatar
Arhilamer,FonSmirnov

Странно как лонгующие не видят, как им коллы 135-ые сентябрьские наливают со вчерашнего дня
avatar
ganjatrader(getstar), в отдельный топик специально не вынес, пусть АСФ и дружина тарит-:)
avatar
вы тупые идиоты. ртс — долларовый индекс, 400 пунктов даёт разница процентных ставок по рублю и доллару на промежутке времени до экспирации
avatar
zealm, график изменения разницы между фьючем и индексом смотреть не пробовали? Очень рекомендую это сделать, прежде чем всякую ерунду писать. А то еще начнет почудиться, что ставки у нас меняются в разы за сутки :)

P.S. Не путайте с РИ и СИ!
avatar
Spetz, ри это такой же си с точностью до наоборот. Вставая в лонг по нему, вы зарабатываете во времени разницу процентных ставок при неподвижной цене индекса (те самые 400 пунктов в месяц что остались до экспирации). Вставая в шорт, теряете эту разницу

попробуйте почитать буквари по ценнообразованию фьючерсов
avatar
zealm, еще дивиденды (в квартале, когда их выплачивают) дают бэквордацию.
avatar
zealm, ну так почитай сам букварь по ценообразованию для начала. Уверен, сильно удивишься, что разница процентных ставок — это далеко не доминирующий фактор в формировании бэквордации или контанго. Сам то понимаешь, что завтра легко может нарисоваться контанго в 1000 пунктов, а через неделю — бэк в тыщи полторы? Тоже будешь пытаться ставками объяснить «тупым идиотам»?
avatar
zealm,
Тогда почему же эта величина постоянно скачет, от беквордации до контанго?
avatar
«А сегодня у нас экспирация опционов на акции.»

Спасибо за напоминание +++

теги блога _xXx_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн