Осторожно, экспирация!

14 августа 2013, 13:20
|
_xXx_

Все пишут про экспирацию RI.

А сегодня у нас экспирация опционов на акции. Думаю будем пилить вблизи текущих уровней по бумагам с опционами.

Только на вечерке покажут направление, где будут опцики на RI экспирироваться. Пока думаю на 135К, но вечерка и завтра точно покажут.

А в пятницу у нас еще экспирация опционов на нефть (вот и она тоже пилить будет на текущих), и у амеров экспирация.

С понедельника будет весело!

Ключевые слова:
экспирация

16 комментариев

Странно как шортящий народ не видит беквордацию на РИ 400 пунктов, ведь подгонят скора.

Arhilamer

14 августа 2013, 13:34
Ответить

Arhilamer, до 16.09.2013 успеют еще

Long Poberi

14 августа 2013, 13:38
Ответить

Arhilamer, к квартальной и подгонят, там экспирация фьюча идет по значению индекса, а опцики, в свою очередь, уже по котировке фьюча экспирируются. А вот промежуточные опцики экспирируются по цене РИ на закрытии дневной сессии и пофиг на значение RTSI. Так что схлопывания бэквордации к экспирации промежуточных не ждите.

Spetz

14 августа 2013, 13:41
Ответить

Spetz, для опций любых серий базовый актив это ФЬЮЧЕРС на индекс!
а вовсе не сам индекс.

Гусев Михаил(debtUM)

14 августа 2013, 16:25
Ответить

Гусев Михаил(debtUM), а если повнимательнее прочитать, что я написал? Там именно это и указано.

Spetz

14 августа 2013, 17:12
Ответить

не хотят видеть, а стягивающие яйца шорты заставляют заниматься самовнушением… :-)

FonSmirnov

14 августа 2013, 13:38
Ответить

+++++

егорка

14 августа 2013, 13:40
Ответить

Arhilamer,FonSmirnov

Странно как лонгующие не видят, как им коллы 135-ые сентябрьские наливают со вчерашнего дня

ganjatrader(getstar)

14 августа 2013, 13:42
Ответить

ganjatrader(getstar), в отдельный топик специально не вынес, пусть АСФ и дружина тарит-:)

ganjatrader(getstar)

14 августа 2013, 13:44
Ответить

вы тупые идиоты. ртс — долларовый индекс, 400 пунктов даёт разница процентных ставок по рублю и доллару на промежутке времени до экспирации

zealm

14 августа 2013, 13:43
Ответить

zealm, график изменения разницы между фьючем и индексом смотреть не пробовали? Очень рекомендую это сделать, прежде чем всякую ерунду писать. А то еще начнет почудиться, что ставки у нас меняются в разы за сутки :)

P.S. Не путайте с РИ и СИ!

Spetz

14 августа 2013, 13:50
Ответить

Spetz, ри это такой же си с точностью до наоборот. Вставая в лонг по нему, вы зарабатываете во времени разницу процентных ставок при неподвижной цене индекса (те самые 400 пунктов в месяц что остались до экспирации). Вставая в шорт, теряете эту разницу

попробуйте почитать буквари по ценнообразованию фьючерсов

zealm

14 августа 2013, 13:56
Ответить

zealm, еще дивиденды (в квартале, когда их выплачивают) дают бэквордацию.

_xXx_

14 августа 2013, 14:00
Ответить

zealm, ну так почитай сам букварь по ценообразованию для начала. Уверен, сильно удивишься, что разница процентных ставок — это далеко не доминирующий фактор в формировании бэквордации или контанго. Сам то понимаешь, что завтра легко может нарисоваться контанго в 1000 пунктов, а через неделю — бэк в тыщи полторы? Тоже будешь пытаться ставками объяснить «тупым идиотам»?

Spetz