Распределение HPR и оценка процентного риска портфеля ОФЗ на заданном горизонте

Обновили приложение для анализа портфеля ОФЗ-ПД. 

Помимо дюраций ключевых ставок (KRD), приложение теперь позволяет оценить распределение полной доходности портфеля на выбранном горизонте до одного года с учетом переоценки облигаций, купонов, погашений и реинвестирования.

Что добавилось:

• средняя и медианная HPR с эквивалентной годовой доходностью;
• вероятность убытка, VaR и CVaR;
• стресс-сценарии по кривой доходности;
• календарь будущих выплат;
• реинвестирование купонов и погашений;
• профиль KRD и эффективная дюрация;
• форвардная RUONIA, рассчитанная из текущей кривой ROISFIX;
• возможность самому задать будущую кривую КБД.

Модель строит множество совместных сценариев изменения кривой доходности для всего портфеля и показывает не одну «прогнозную доходность», а распределение возможных результатов.

Старый адрес сохранён:

👉 ofz-krd-calculator.streamlit.app

То есть тем, кто уже пользовался прежней версией, ничего искать заново не нужно.