Распределение HPR и оценка процентного риска портфеля ОФЗ на заданном горизонте

Обновили приложение для анализа портфеля ОФЗ-ПД.

Помимо дюраций ключевых ставок (KRD), приложение теперь позволяет оценить распределение полной доходности портфеля на выбранном горизонте до одного года с учетом переоценки облигаций, купонов, погашений и реинвестирования.

Что добавилось:

средняя и медианная HPR с эквивалентной годовой доходностью;
вероятность убытка, VaR и CVaR;
стресс-сценарии по кривой доходности;
календарь будущих выплат;
реинвестирование купонов и погашений;
профиль KRD и эффективная дюрация;
форвардная RUONIA, рассчитанная из текущей кривой ROISFIX;
возможность самому задать будущую кривую КБД.

Модель строит множество совместных сценариев изменения кривой доходности для всего портфеля и показывает не одну «прогнозную доходность», а распределение возможных результатов.

Старый адрес сохранён:

👉 ofz-krd-calculator.streamlit.app

То есть тем, кто уже пользовался прежней версией, ничего искать заново не нужно.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ОФЗ облигации

Tenant

Москва

221

1 238

с 1 сентября 2017

7 Комментариев

Tenant
25 сентября 2026, 12:41
upd Приложение временно недоступно: будет дорабатываться.
0
Татьяна
11 октября 2026, 12:37
Здравствуйте!
Успела изучить и попробовать новое приложение 11 сентября и мне очень понравилась ваша разработка. Спасибо!
Сегодня не удалось обновить результаты, так как приложение недоступно.
Если ведутся работы по доработке приложения (как написано выше), буду ждать окончания работ!
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Данные всё менее информативны....

Иволга Капитал

06:00

Ключевая ставка ЦБ РФ вновь ожидаемо сохранена на уровне 14%: перспективы долгового рынка в ближайшее время

Совет директоров ЦБ РФ, как и ожидалось большинством аналитиков, вновь оставил ключевую ставку на уровне 14% на фоне усиления ценового давления. Таки образом с июня текущего года продолжается...

Mozgovik

09:23

Жаркие дни для Brent: не обожгутся ли покупатели на максимумах?

Нефть марки Brent, как и предполагалось, вплотную подошла к многолетним максимумам — ключевой области сопротивления в диапазоне 113.50–114.42. Вероятность того, что медведи проснутся от спячки на...