Ставки по гособлигациям России и США

08 августа 2013, 17:18
|
Алексей

Динамика процентных ставок по гособлигациям США и России с 01.01.2011 года по 06.08.2013 года:

Россия

США

Номинальный спрэд российских госбумаг к американским за аналогичный период:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

54 | ★1

8 комментариев

весма неплохо.
Доходность везде растет. Пришла пора крепко задуматься.

Роман Климов

08 августа 2013, 17:59
Ответить

Роман Климов, да, согласен, это наводит на размышления такого толка.

Алексей

08 августа 2013, 18:14
Ответить

Если доходность растёт -должны расти акции и сырьё? Покритикуте!?

western

08 августа 2013, 18:31
Ответить

western, думаю что это может происходить с некоторым лагом во времени — сначала в кэш, потом в акции.

Роман Frank_Cowperwood

08 августа 2013, 21:01
Ответить

western, тут следует разделить причины роста и падения доходностей. Так снижение доходностей офз в 2012 году- это допуск евроклир и клирстрис на наш рынок. Также, как правило, доходности снижаются на UTS как на защитный актив при снижении рынка и наоборот. Так сейчас амеры на хаях, а трежеря упали в цене, т е доха выросла (картинка 2)

Pin314

08 августа 2013, 23:04
Ответить

Хотел добавить немного критики. Не совсем правильно анализировать спрэд офз к трежерям т. к. они торгуются в разных валютах. Правильнее сравнивать спрэды наших евробондов 2030 к примеру.

Pin314