Логика высшего порядка на пальцах или как философия трейдера нарушает законы мышления

Введение: что такое «высший порядок» в обычной жизни

Представьте, что вы играете в шахматы.
Есть фигуры (пешки, кони) — это объекты первого уровня.
Есть правила игры (ход конём, рокировка) — это объекты второго уровня.
Есть стратегия (набор правил выбора ходов в зависимости от позиции) - это третий уровень.  
А есть ещё стиль игрока (агрессивный, позиционный) — это уже параллельный уровень, потому что он описывает, как вы применяете правила.

В обычной жизни мы постоянно смешиваем эти уровни: говорим «этот ход был правильным» (хотя «правильность» — это свойство вашей стратегии, а не отдельной фигуры).

Логика высшего порядка (HOL) — это строгие правила мышления: каждое утверждение должно относиться только к своему типу объектов.
Нельзя свойство стратегии приписывать сделке, а свойство личности — приписывать системе.
HOL разрешает говорить о свойствах свойств (например, «эта стратегия надёжна»), но требует всегда чётко указывать, к чему именно относится это слово.
В трейдинге это означает: сделка — это исполнение правил, стратегия — это гипотеза, система — это алгоритм, трейдер — это исполнитель,
а статистика — это результат работы системы и трейдера.
Смешивать эти роли — логическая ошибка, как сказать «этот зелёный карандаш вкусный, потому что арбуз сладкий»

Текст «философа» А. Силаева — это кладезь таких смешений.

Разберём пять первых попавшихся «логических грехов» так, чтобы было понятно любому школьнику.
(да простит меня грешного великий и ужасный филфак МГУ).
Слова в скобочках можно пропускать.
На смысл это не влияет.

1. Ошибка смешения типов (нарушение иерархии типов)

«Если я следовал стратегии, и она слила деньги, я молодец. Если отклонился и заработал — это грех».

Автор приписывает себе  оценку, которая должна относиться к стратегии, а не к его личности.
Он говорит «я молодец», когда стратегия дала убыток, и «это грех», когда он отклонился и получил прибыль.
Здесь смешиваются два совершенно разных уровня: уровень исполнителя и уровень стратегии.
Кроме того, автор путает стратегию (набор правил) с множеством сделок, которые эти правила порождают.
Стратегия — это не сделки, а инструкция.
А система — это алгоритм, который применяет стратегию с учетом РМ и ММ, а не психология исполнителя.

Представьте, что вы — крысёнок Реми.
У вас есть рецепт (это стратегия), конкретный пирог (это сделка) и кухня (это система).
Если пирог подгорел, вы не говорите, что рецепт «плохой».
Вы говорите, что нарушили рецепт или духовка греет сильнее.
Если пирог идеален — вы не становитесь от одного пирога звездой Мишлен. 

С Силаевым наоборот: он называет убыточную сделку «правильной» только потому, что она соответствует стратегии,
(это смешение типов), но при этом систему оценивает не по сделкам.

Правило HOL №1:

Не смешивайте стратегию (правила), систему (правила + РМ + ММ), сделки (результаты) и личность (исполнителя).
Оценивайте каждое по своим критериям.

2. Путаница между «здесь и сейчас» и «в среднем» (нарушение экстенсиональности)

«Результат дня зависит от случайности, а системы работают на дистанции».

Автор называет «системой» одновременно и набор правил для каждой сделки, и некий абстрактный «долгосрочный итог».
Но в логике мы не можем приписывать одному и тому же объекту противоречивые свойства в один момент.
Если система сегодня убыточна — это факт.
Если она за год прибыльна — это другой факт.
Но автор говорит: «Система убыточна сегодня, но она же прибыльна в целом», и отсюда делает вывод, что сегодняшний убыток не важен.

Ваш автомобиль сегодня не заводится — это свойство сегодняшнего состояния.
Но вы говорите: «Мой автомобиль надёжен, потому что за год он проехал 20 000 км без поломок».
Это разные утверждения.
Если вы скажете: «Не заводится — значит, я всё равно молодец, потому что автомобиль надёжный», — это смешение.
Вы не можете игнорировать факт поломки, ссылаясь на годовую статистику.

Правило HOL №2:

Когда вы говорите о свойстве, всегда указывайте, к чему оно применяется: к одной сделке или к статистической совокупности.
Нельзя свойство совокупности переносить на элемент без оговорок, и наоборот.
В противном случае вы теряете возможность объективно оценивать свои действия.

3. Утверждение «это нельзя улучшить» — заявление о невозможном (квантор по всем модификациям)

«Просадки по году, и это нельзя улучшить, никак».

Автор утверждает, что не существует никакого способа модифицировать систему, чтобы сократить просадки.
Но чтобы это доказать, нужно либо привести формальное доказательство, либо перечислить все проверенные варианты и показать,
что ни один не работает. 
Автор же просто говорит «я не вижу способа» и выдает это за объективный закон.

Вы говорите: «Мой автомобиль нельзя разогнать до 180 км/ч».
Но если вы поставите другой двигатель, снизите вес, улучшите аэродинамику и он поедет быстрее.
Логически это утверждение должно охватывать все возможности.
А их может быть много, и очень сложно их все проверить.
Поэтому утверждение «нельзя улучшить» — это не факт, а ограниченность мышления.

Правило HOL №3:

Если вы говорите «для всех способов» (а именно так звучит «никак»), вы обязаны привести доказательство.
Иначе это просто отговорка, чтобы не заниматься оптимизацией.

4. «Грех» как самоисполняющееся пророчество (самореференция)

«Если я отклонился и заработал — это грех, потому что я приобрету плохую привычку, и эта привычка отнимет потом больше».

Силаев называет действие «грешным» не потому, что оно плохо само по себе, а потому, что оно приведёт к будущим плохим действиям.
Но чтобы оценить, приведёт ли оно к ним, нужно знать все будущие действия, которые зависят от этого.
Получается, что статус текущего действия зависит от будущего, которое зависит от текущего — опять круг.

Вы съели шоколадку и думаете: «Это грех, потому что я привыкну и растолстею».
Но привыкнете ли вы на самом деле — неизвестно.
Вы приписываете шоколадке свойство «грешность» на основе гипотетического будущего.
Это похоже на веру в приметы: если мне перебежит дорогу черная кошка, то я потеряю деньги.
Логика здесь ни при чём — это магическое мышление.

Правило HOL №4:

Не определяйте качество сделки через будущие финансовые последствия.
Оценивайте сделку по 2 независимым и заранее заданным параметрам.
1. соответствие алгоритму входа/выхода
2. соблюдение риск-лимитов, установленных на уровне системы

5. Обещание прибыли без указания срока (неразрешимость системы)

«Система работает на дистанции, надо просто подождать».

Автор создаёт аксиому: «Моя система прибыльна в долгосроке».
Но он не говорит, что такое «долгосрок» — месяц, год, десять лет?
Если срок не определён, то утверждение «прибыль будет» нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть в обозримом будущем.
Это как сказать: «Я когда-нибудь выиграю в лотерею».
Логически это истинно, если время бесконечно, но для практики это бесполезно.
Более того, из этой аксиомы нельзя вывести, когда именно нужно ожидать прибыль.
Значит, система не даёт вам никаких конкретных ориентиров для принятия решений.

Вы говорите: «Я стану миллионером, если буду каждый день откладывать по рублю».
Это правда, но через миллион дней.
А если у вас нет миллиона дней, то это пустое обещание.

Если автор использует неопределенность будущего как оправдание текущих убытков, то это не логика, а уход от реальности.

Правило HOL №5:

Любое утверждение о будущем системы должно содержать чёткие временные рамки и вероятностные оценки.
Иначе это не прогноз, а вера.

Что делать, чтобы не нарушать эти законы?

1. Разделяйте уровни:

Сделка — это событие как исполнение условий.
Её качество — это соответствие стратегии.
Стратегия — это гипотеза о поведении цены.
Её качество — это стабильность прибыли и убытков в новых сделках.
Система — это алгоритм (стратегия + PM + MM).
Множество сделок — это результат работы системы.
Её качество — это статистическая доходность и робастность на разных рынках.
Вы как трейдер — это личность.
Ваша задача — выполнять алгоритм, но не оправдывать его слабые места.

2. Не выводите этику из математики:

Прибыль или убыток — это факт, а не оценка вашей личности.
Не говорите «я молодец» или «я дурак» на основе результата.
Говорите: «я выполнил план» или «я нарушил план».
Это разные вещи.

3. Проверяйте улучшения:

Если вы говорите «нельзя улучшить», попробуйте хотя бы одну альтернативу.
Если не пробовали — признайте, что вы просто не знаете.

4. Не стройте круговых определений:

Система должна быть определена независимо от её текущих сделок.
Например, на основе исторических тестов.
Тогда вы можете сказать: «Эта сделка правильная, потому что она соответствует системе, которая показала прибыль на 5-летней истории»,
и круг разрывается.

5. Задавайте сроки:

Если ваша система даёт прибыль только через 5 лет, так и скажите.
Тогда вы сможете оценить, стоит ли прибыль затраченного времени.

Итоги:

Не так много надо, чтобы отличать балабола от трейдера.
Это не магия, это просто умение не смешивать яблоки и деревья, на которых они растут.

Текст Силаева — это не философия, а публицистика.
С точки зрения базовой логики, он нарушает три фундаментальных
принципа:
1. Теорию типов -  смешивает стратегию (правила), систему (алгоритм) и личность (исполнителя).
2. Экстенсиональность — приписывает свойства статистической совокупности отдельной сделке.
3. Запрет самореференции — определяет качество сделки через будущее, которое зависит от этой же сделки.
Три ошибки — ровно те, которые мы разобрали в правилах №1, №2 и №4.

А если вы начинающий трейдер, запомните:

1. Сделка не равно стратегия.

2. Убыток не есть ошибка, но и прибыль не есть успех.

3. Вера в систему не равно доказательство прибыльности системы.

Учитесь разделять эти вещи, и ваш разум станет яснее, торговая дисциплина — осмысленнее.
А прибыль это отдельная тема, которая зависит от рынка, а не от HOL

А если вы ничего не поняли, и хотите меньше воды, то вот вам простые тесты.
Берете последнюю сделку и задаете себе два вопроса:

1. Соответствует ли она стратегии?
2. Соблюдены ли риск-лимиты, установленные системой?

И один вопрос для стратегии:
3. Прибыльна ли стратегия за последние Х лет на этом же инструменте? 

А если кто-то вам скажет, что «это нельзя улучшить» — вежливо попросите его показать, как он это проверил.
Но скорее всего, он просто — балабол.
И пытается скрыть свою некомпетентность философской чепухой.