Анализ открытых позиций по S&P

Всегда очень интересно наблюдать за чем то глобальным и строить на основании этого сами собой напрашивающиеся выводы (ну что то вроде EPFR).  Анализ открытых позиций по инструменту и динамику изменений этих позиций дело в высшей степени творческое (для меня по крайней мере). А суть вся в том, что полученные данные, не смотря на свою глобальность, могут быть интерпретированы двояко (если не трояки или четверояко).
Возьмем СиПи для примера:
 
Здесь мы видим графики позиций по СиПи и мини-СиПи.
Зеленые у нас Банки  и прочие финансовые институты,
Красные — крупные трейдеры
Синие — мелкие трейдеры (к которым если не все, то большинство из нас относятся).
     Итак, как же в стандарте анализируется подобный график? Рассказываю, как по книжке =). Основную движущую силу составляют Финансовые институты и Крупные трейдер, поэтому тщательно смотрим какие они держат позы. Если они сидят глубо в лонгах — значит скоро ждем падение (потому что закрывать то свой профит как то надо). Если в шортах, то ситуация обратная.

Но тут у меня при анализе я стал сомневаться — а правильно ли это? Потому что по позициям СиПи при росте с сентября 2010 по март 2011 Банки всё набирали и набирали шорт.

А как вам картинка по WTI? =)
 Тут позиции Красных и Зеленых абсолютно симметричны относительно 0, но противоположны по знаку — а значит рынок двигали Мелкие спекули )))))))))
     Ну а если серьезно, то данный вид анализа применим только для людей торгующих на больших тайм-фреймах. А для обычного «синего» трейдера данные графики можно использовать как стохастик ))) 

Найти и поломать голову над графиками можно здесь. Выбирайте любую бумагу и и не спите все выходные, а ищите грааль =)