Утренний обзор.24 июля 2026 года. Фьючерсы РФ

📈📉Арбитраж: покупка SI-9.26 и продажа в равном объеме USDRUBF при контанго 1000 пунктов и ниже, объем не более 30-50% от счета от полной стоимости контракта, а не ГО, торгуемся ниже справедливой стоимости денег, цель заработать на росте контанго и фандинг + спекуляции внутри дня, средняя цена входа 886 пунктов, часть прибыли закрыл на контанго +1300 пунктов (практически справедливая стоимость денег), остаток закрыл на контанго +1340 пунктов или ➕480 пунктов при справедливой цене 1416 пунктов, добрал позицию около 1000 пунктов по контанго, закрыл часть около 1128 пунктов, добрал около 1000 пунктов и по 900 пунктов (средняя 970 пунктов по контанго), фандинга налили 0,22 коп, общий фандинг ➕131 пунктов, итого ➕211 пунктов, от входа➕480 пунктов с учетом фандинга

📈📉Арбитраж: покупка EU-9.26 и продажа в равном объеме EURRUBF при контанго 1200 пунктов и ниже, объем не более 30-50% от счета от полной стоимости контракта, а не ГО, торгуемся ниже справедливой стоимости денег, цель заработать на росте контанго и фандинг
+ спекуляции внутри дня, средняя цена входа 1197 пунктов, часть закрыл на контанго + 1340 пунктов ➕621,6 пункт (справедливая цена 1853 пунктов), добрал позицию около 1000 пунктов по контанго (средняя +1140 пунктов), закрыл по 1275 пунктов, добрал по 1070 пунктов и по 900 пунктов (средняя 1000 пунктов по контанго), фандинга налили 2,1 коп, общий фандинг ➕ 902,7 пунктов, итого ➕886,4 пунктов

📈📉Арбитраж: покупка CNY-9.26 и продажа в равном объеме CNYRUBF при контанго +145 пунктов и ниже, налили фандинг 0,47 коп. или 7,49 руб., общий фандинг ➕21,49 пункта, часть закрыл по контанго +162 пункта, добирал ниже 150 пунктов и по 135 пунктов по контанго, итого ➕31,6 пункта

📈Покупка спреда CNY-12.26 — CNY-3.27 по 0,205 пунктов, от входа ➕1 пункта
📈📉Синтетический Strip / Strap на CNY-9.26 (опцион call со страйком 12, дата экспирации 17.09.2026) и проданные call 86000 по SI-9.26 (дата экспирации 17.09.2026), позиция улетела в небольшой⛔️
📈📉Синтетический Strip / Strap на BR-8.26 (опцион call со страйком 72, дата экспирации 28.07.2026), позиция в ➕ за счет спекулятивных сделок и движение базового актива
📈📉Синтетический Strip / Strap на NG-7.26 (опцион call со страйком 3.3, дата экспирации 28.07.2026), позиция в ⛔️ за счет спекулятивных сделок, отбил 62% от полной премии опционов
📈📉Синтетический Strip / Strap на RTS-9.26 (опцион call со страйком 95000, дата экспирации 17.09.2026), позиция в ➕ за счет спекулятивных сделок, отбил 53% от полной премии опционов, позиция в ➕
📈📉Синтетический Strip / Strap на SILV-9.26 (опцион call со страйком 61.5, дата экспирации 17.09.2026), позиция в ➕ за счет спекулятивных сделок, отбил 80% от полной премии опционов