Ликвидность и волатильность фьючерсов на Мосбирже

23 июля 2026, 13:52
|
trader-journal

Приветики!

Решил оцифровать для себя текущую ситуацию по ключевым фьючерсам. Задача была простой: понять, где сейчас оптимальное соотношение емкости рынка и внутренней волатильности. Для этого я взял условный рабочий объем (10% от среднего объема минутки в контрактах) и перемножил его на цену актива и медианную волатильность за последние 250 дней. В результате получился расчетный денежный показатель «Волатильности на объем».

Главные выводы из таблицы:
1. Валюты и природный газик рулят.
2. Безумие в какаве.
3. Где грусть? Фьючерс на Сбербанк — мои слезы. Ртс ждет та же судьба скорее всего.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг,
фьючерсы

117

3 комментария

ересь… какая связь объёма в юанях и сбере? Это как сравнивать горячее с зеленым...

Сергей Олейник

23 июля 2026, 14:02
Ответить

Сергей Олейник, Чем больше ликвидность, тем больше ты можешь открыть контрактов (исходя из проскальзывания). Чем меньше волатильность, тем больше ты можешь открыть контрактов (исходя из риска). Но надо учесть саму стоимость контракта в рублях.