Ликвидность и волатильность фьючерсов на Мосбирже

Приветики!

Решил оцифровать для себя текущую ситуацию по ключевым фьючерсам. Задача была простой: понять, где сейчас оптимальное соотношение емкости рынка и внутренней волатильности. Для этого я взял условный рабочий объем (10% от среднего объема минутки в контрактах) и перемножил его на цену актива и медианную волатильность за последние 250 дней. В результате получился расчетный денежный показатель «Волатильности на объем».

Главные выводы из таблицы:
1. Валюты и природный газик рулят.
2. Безумие в какаве.
3. Где грусть? Фьючерс на Сбербанк — мои слезы. Ртс ждет та же судьба скорее всего.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг фьючерсы

trader-journal

Москва

298

6 248

с 13 августа 2011

3 Комментария

Сергей Олейник
23 июля 2026, 14:02
ересь… какая связь объёма в юанях и сбере? Это как сравнивать горячее с зеленым...

0

Читайте на SMART-LAB:

Фавориты и аутсайдеры: на какие акции ставят инвестдома

В июле 2026 года подскочила волатильность на российском рынке акций: Индекс МосБиржи опускался до нового минимума за 3,5 года, но затем резко отскочил. Геополитика и уровень ключевой ставки ЦБ...

Альфа-Инвестиции

17:53

Открываем идею «лонг Промомеда» с ожидаемой доходностью до 10%

Запускаем краткосрочную идею — лонг акций Промомеда, российского производителя инновационных лекарственных препаратов. Рассчитываем на переоценку бумаг после публикации сильной отчетности...

Т-Инвестиции

18:02

ПАО «ЭсЭфАй» подвело финансовые итоги по РСБУ за первое полугодие 2026 года

ПАО «ЭсЭфАй» объявляет результаты деятельности за первое полугодие 2026 года, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. По итогам первого полугодия холдинговая...

SFI

18:09

Газпром: отчет по РСБУ за 2-й квартал показывает улучшения, но акции пока только падают

Газпром опубликовал отчет по РСБУ Напоминаю, что отчетность РСБУ у Газпрома показывает результаты «ядра» т.е. газового бизнеса без Газпромнефти, Сахалин-2, Газпромбанка и тд. Хотя...