Топ-10 дивидендных акций фундаментального рейтинга

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции, 
у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.25 %), и,
которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. MRKP — Россети Центр и Приволжье (ДД 12.5 %)
2. MSRS — Россети Московский регион (ДД 11.16 %)
3. HEAD — Хедхантер (ДД 11.71 %)
4. NMTP — НМТП (ДД 13.83 %)
5. SIBN — Газпром нефть (ДД 10.29 %)
6. MRKU — Россети Урал (ДД 11.38 %)
7. TRNFP — Транснефть ап (ДД 15.53 %)
8. IRAO — Интер РАО ЕЭС (ДД 12.38 %)
9. MRKV — Россети Волга (ДД 10.6 %)
10. SBER — Сбербанк (ДД 12.56 %)

Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля — 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график



На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:
📌 Доходность годовых средн. — +50.93 %
📌 Макс. просадка — -47.8 %
📌 Текущ. просадка — -9.45 %
📌 Получено дивидендов — 4 202 731,77 руб.
📌 Внесено — 3 050 000 руб.

Результат «задним умом» вполне неплохой

Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование