Альфа стратегия

Мой умерено-агрессивный портфель спустя 2 месяца. При сдвиге в один рынок просадка случается всегда, с одной стороны по-другому максимизировать прибыль невозможно, а с другой стороны, слегка нарушается душевное спокойствие. Это отражается и на параметрах стратегии. Другой вариант — статистическое распределение, тогда просадки сокращаются и сокращается прирост прибыли стремится к нулю. 29 мая — был сдвиг ядра портфеля в покупку юаня, после этого был переход в статистическое распределение активов, после 19 июня — снова сдвиг в покупку фьючерса на нефть. Статистическое распределение тоже не дает достаточного хорошего эффекта и создает больше сделок, другой выход — сдвиг экспозиции в рынок который наиболее перепродан/перекуплен редко, но метко. Не является ИИР.