<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Грааль в риск-менеджменте!!!

Самый полезный урок который я вынес, изучая курс по  аналитическому инвестированию   на Coursera.  Это то, что делая ставку в на все деньги (например 1000 у.е.)  при вероятности выигрыша 51%  Вы рискуете потерять все деньги с вероятностью 49%. А если разделить ставку  1000 уе и сделать одновременно 1000 ставок  по 1 доллару, то вероятность разориться равна 1,7 * 10^( -317). Это ничножная величина. Тоесть  разоритья нереально даже если захочешь.  Но самые сливки в том что чем больше  более мелких ставок Вы ставите тем выше ваш Шарп. Вот это уже Грааль!!!


Очень рекомендую послушать этот  курс, для тех кто владеет английским. Что- то подобное вряд  ли в России найдете. Уровень образования на тему финансов там выше на порядок.


PS Многие проблемы от незнания и от нежелания их получить.

 

Смысл трейдинга не «не разориться», а заработать!
avatar

DMprofit

DMprofit, смысл трейдинга не заработать, а постоянно зарабатывать, для этого критично не разориться, ключевое слово — постоянно )
avatar

Lukasus

Ну спасибо капитан. Учитывай только комиссия какая у тебя, если 1 доллар, ты разоришься с вероятностью 100%. Лол
avatar

siva

Станислав Иванов, не понял сути товарищ! не всем дано )
avatar

Lukasus

Lukasus, суть такая, что вы до этого дошли бы гораздо быстрее, если бы занялись алго-трейдингом, а не лудоманили бы жмякая по клавишам :))))
Удачи вам.
avatar

siva

Станислав Иванов, дружище я уже два года в ряду алготрейдеров, но то о чем я говорю, больше математика, а не кубики из индикаторов…
avatar

Lukasus

Lukasus, воу-воу палехчи математик ))))))))))))
avatar

siva

Автор, подскажи как на рынке с высоко скоррелированными активами делать множество мелких ставок? или может мы будем жить вечно и через 300 лет системы с 55% вероятностью и риском 1% сделают из нас Морганов или Голдманов…
avatar

AntiKukl

AntiKukl, рынки есть разные и с низкокоррелированными активами в том числе. Жить вечно не будем,
но с вероятностью 99,(9) каждый разориться ставя на все. И гораздо быстрее чем многие думают…
avatar

Lukasus

Lukasus, да не спорю я… риск оптимальный нужен… но мне больше по душе подход Винса, чем Ваш…
avatar

AntiKukl

Так вот откуда эта «веерная торговля» гонится в массы.
avatar

Почка

Cilez, согласен — метод не для лудоманов
avatar

Lukasus

Lukasus, Есть такое понятие как — позиция по рынку. Так вот, если вы откроете одну сделку на 1000 у.е. ваша позиция будет 1000 у.е. А если откроете одновременно тысячу сделок по 1 у.е ваша позиция будет 1000 у.е. Это по одному инструменту.
А вот если брать тысячу разных инструментов, то результат будет не предсказуем. Из-за корреляции вы можете открыть нейтральную позицую — 0 у.е. Вы также можете взять нужную позу, но меньше чем нужно 300 у.е, редко можно взять больше чем нужно 1300 у.е. А можете открыть не в ту сторону (шорт вместо лонга), т.е. -1000 у.е. Какова вероятность разорится?!

А еще есть комиссии, худшая среднее цена, пинг.
avatar

Почка

Cilez, имелось ввиду 1000 разных ставок по 1 дол. Вероятность разоритсья я привел в статье- она ничтожно мала.
avatar

Lukasus

математика в посте конечно же правильная… из нее следует еще один важный вывод, которые многие недооценивают (особенно при торговле интрадей) — одно из условий выживания это достаточная капитализация счета трейдера… Многие новички не понимают этого… в результате у них деньги заканчиваются раньше, чем они успевают научиться торговать без крупных потерь… успехов
avatar

pattern

у Нассима Талеба есть такая поговорка: лучше 100 раз удариться об стену со скоростью 1 км/ч, чем 1 раз — со скоростью 100 км/ч. эта старая как мир пословица «не клади все яйца в одну корзину» не работает на рынке. 100 ставок по доллару могут принести больший убыток, чем одна ставка на 100 долларов. здесь нужно просто чётко осознавать, что drawdown-риск (или downside-риск) может быть гораздо выше у суммы ставок, нежели у одной ставки, чтобы вам там не втирали «гауссиановые» риск-менеджеры. и главное — это нужно понять на собственной шкуре. и, да — риск-менеджмент не даст никакой защиты, если его применять тупо по учебнику
avatar

suslik

suslik, одни эмоции, я обосновал на основе математики, а не на основе ощущений кого-либо…
avatar

Lukasus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW