Генерация портфеля по данным. Неделя 2

Состояние портфелей

Все 7 портфелей в Tinkoff sandbox, по 1 млн ₽ начального капитала. Запускаются автоматически по будням в 10:00–10:30 MSK.

Профиль	Описание	Open	Closed	Gross ₽	Lev	Gross P&L	Комиссия	Net P&L	Win%
adaptive_intraday		0	322	0	×0.00	30 391	−5 796	24 594	28%
adaptive_intraday_v2		0	301	0	×0.00	42 366	−5 818	36 548	40%
bond_futures		3	0	411 499	×0.41	0	−205	0	—
confluence	Distress scoring SHORT (top-3)	3	0	897 734	×0.90	0	−0	0	—
conservative	Сбалансированный mixed-allocation	9	0	542 343	×0.54	0	−0	0	—
disclosure_short		3	0	74 501	×0.07	0	−37	0	—
high_risk	All-in bond carry + concentrated SHORT	6	0	1 489 321	×1.49	0	−0	0	—
intraday	News-react + 3% move fade, EOD-flatten	0	508	0	×0.00	40 048	−9 412	30 636	30%
intraday_v2		0	479	0	×0. 00	45 454	−9 261	40 555	35%
multipair	15 пар L/S sector-neutral	18	0	1 253 074	×1.25	0	−0	0	—
multipair_daily		0	9	0	×0.00	-1 378	−337	-1 378	22%
reversion	Top 5d декланеры → BUY oversold	5	5	899 367	×0.90	-33 232	−882	-7 313	20%

Топ сделки

🟢 Лучшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
ETLN	BUY	ETLN_VSEH_x_SHORT_SPREAD	multipair_daily	—	+0.0%	2026-06-09→2026-06-09
VSEH	SHORT	ETLN_VSEH_y_SHORT_SPREAD	multipair_daily	—	+0.0%	2026-06-09→2026-06-09
SMLT	BUY	mean_reversion	reversion	26 352	+14.7%	2026-06-07→2026-06-11
ASTR	BUY	intraday_reversion	intraday	11 863	+59.3%	2026-06-09→2026-06-09
ASTR	BUY	intraday_reversion	adaptive_intraday	9 347	+46.9%	2026-06-09→2026-06-09

🔴 Худшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
ROSN	BUY	mean_reversion	reversion	-15 972	-8.9%	2026-06-15→2026-06-19
FIXR	BUY	mean_reversion	reversion	-8 673	-4.8%	2026-06-07→2026-06-17
MRKC	BUY	mean_reversion	reversion	-6 572	-3.7%	2026-06-07→2026-06-17
ETLN	SHORT	ETLN_VSEH_close	multipair_daily	-2 835	-3.8%	2026-06-09→2026-06-10
SOFL	BUY	mean_reversion	reversion	-2 447	-1.4%	2026-06-07→2026-06-17

Шорт-кандидаты (Ohlson P-distress > 40%)

Эмитенты с наибольшей моделируемой вероятностью distress на горизонте 12 месяцев. Модель Ohlson на основе IFRS-отчётности 2024.

Ticker	Эмитент	P(distress)	Altman Z	Bond spread bps
HEAD	Хэдхантер	99.9%	—	—
MGNZ	СМЗ-ао	91.5%	-1.55	—

Bond carry opportunities

Эмитенты со spread ≥ 500 bps. По бэктесту 79 событий — win-rate 87%, annualized +20.8% (carry +7.3% per trade + mean reversion).

Ticker	Эмитент	Spread bps	Δ за месяц	YTM %	TTM лет
SMLT	Самолет ао	1430	-51	26.6	2.5
SGZH	Сегежа	1232	+34	26.9	2.6
HYDR	РусГидро	1069	-6	25.0	4.8
AFKS	Система ао	537	+23	18.8	2.7

Существенные события недели

За период 2026-06-14 – 2026-06-21:

Дата	Ticker	Эмитент	Тип
2026-06-19	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-19	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-19	YDEX	ЯНДЕКС	💧 Допэмиссия
2026-06-19	YDEX	ЯНДЕКС	💧 Допэмиссия
2026-06-19	YDEX	ЯНДЕКС	🟡 Изменение рейтинга
2026-06-19	YDEX	ЯНДЕКС	🟡 Изменение рейтинга
2026-06-19	YDEX	ЯНДЕКС	🟡 Изменение рейтинга
2026-06-19	YDEX	ЯНДЕКС	🟡 Изменение рейтинга
2026-06-18	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-18	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-18	AKRN	Акрон	🟢 Инсайдерская информация
2026-06-18	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-18	ZAYM	Займер ао	🟠 Корректировка прежних раскрытий
2026-06-17	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-17	DOMRF	ДОМ.РФ	💧 Допэмиссия

Свежие технические сигналы

🔻 5 oversold-кандидатов (для BUY mean-reversion)

Ticker	Δ 5 дней
CHGZ	-14.8%
TATN	-11.2%
ROSN	-10.1%
CHMF	-6.6%
LKOH	-6.3%

🔺 5 моментум-лидеров (5d winners)

Ticker	Δ 5 дней
ALRS	+8.1%
ENPG	+6.7%
GMKN	+6.4%

Что у системы в позициях сейчас

Топ-30 свежих открытых позиций (30 показано):

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	Открыто	Цена входа	Размер ₽
ROSN	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-19	326	179 814
TATN	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-18	536	179 995
AFLT	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-16	44.25	24 780
SU26241RMFS8	BUY	bond_carry	bond_futures	2026-06-15	813	349 547
RUAL	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-15	33.41	179 772
CNYRUBF	SHORT	trend_cnyrubf	bond_futures	2026-06-15	10655	31 965
GLDRUBF	SHORT	trend_gldrubf	bond_futures	2026-06-15	9996	29 987
SBER	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-15	325	24 990
SBERP	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-15	325	24 731
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-12	198	179 845
DELI	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-11	61.35	179 939
HYDR	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	0.3843	299 754
AFKS	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	12.23	299 708
HEAD	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	2868	298 272
HYDR	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	0.3842	250 114
SMLT	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	368	249 968
SGZH	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	0.8515	249 915
AFKS	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	12.23	249 512
VTBR	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-07	76.02	244 996
SBERP	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-07	324	244 815
SGZH	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	0.8515	79 955
HYDR	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	0.3842	79 913
SMLT	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	368	79 899
AFKS	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	12.23	79 501
SMLT	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	368	69 996
SGZH	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	0.8515	69 993
DELI	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	61.80	69 957
DATA	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	95.80	69 934
RAGR	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	104	69 930
VKCO	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	234	69 921

Дисклеймер: этот отчёт — результат автоматической работы исследовательской системы. Все цифры — paper trading на Tinkoff sandbox без реальных денег. Не является инвестиционной рекомендацией.