Whaler v42: нейроморфный фильтр редких рыночных событий на BTCUSDT

Приветствую. Это первый пост про проект Whaler.

Коротко: я делаю торговую систему вокруг собственного нейроморфного сенсора Decima-8. Идея не в том, чтобы торговать каждую свечу, сеткой или мартингейлом. Идея обратная: ждать редкие события в микроструктуре рынка и входить только когда есть подтвержденный контекст.

Что такое Whaler (Китобой)

Whaler v42 сейчас состоит из трех слоев:

market press -> Decima-8 -> director

Market press переводит поток рынка в нормализованную 8-канальную ленту.

Decima-8 слушает эту ленту и выдает редкие s300-события. Это не индикатор тренда и не торговый бот сам по себе. Скорее сенсор: “в рынке началось что-то структурно необычное”.

Director берет событие Decima и решает, что с ним делать: входить, пропустить, закрыть позицию или ждать.

Почему не HFT

Система торгует редко.

На истории BTCUSDT с 2026-01-01 по 2026-06-15 было:

s300-сигналов: 167

сделок: 59

То есть это не попытка обслуживать весь шум рынка. Whaler ищет ситуации с асимметрией.

Текущий контур v42 phase-confirm

Последний рабочий контур:

  — symbol: BTCUSDT

 - period: 2026-01-01..2026-06-15

 - press: level-v3

 - signal: s300

 - phase: s1800

 - phase lookback: 224

 - confirm phase: 72

 - session memory: UTC daily 288

 - fee: 4 bps

 - leverage: нет

 - entry exposure: 1.0

Главная правка последней версии: phase-confirm.

Раньше директор смотрел только длинную s1800-фазу. Это давало хорошие результаты, но иногда фаза была слишком инерционной и поздно замечала локальный перелом.

Теперь используются две фазы:

  — 224 s1800 frames = медленный режим

  — 72 s1800 frames = подтверждение / локальный перелом

Если длинная и короткая фаза спорят, базовый режим пропускает вход.

Результат replay

На deterministic replay BTCUSDT:

 - period: 2026-01-01..2026-06-15

 - return: +95.26%

 - trades: 59

 - win rate: 67.8%

 - max drawdown: 12.86%

 - fee: 4 bps

 - leverage: no

Помесячно:

 - 2026-01  +10.24%

 - 2026-02  +16.02%

 - 2026-03  +10.46%

 - 2026-04  +12.80%

 - 2026-05  +6.07%

 - 2026-06  +15.50%  // закрытые дни 01..15

Что мне здесь нравится: результат улучшился не за счет увеличения количества сделок.

Предыдущий контур давал:

 - return: +85.79%

 - trades: 75

 - max DD: 20.05%

Новый контур:

 - return: +95.26%

 - trades: 59

 - max DD: 12.86%

То есть система стала торговать меньше, просадка снизилась, прибыль выросла.

Что важно понимать

Это не финансовая рекомендация.

 Это еще не “готовый фонд” и не обещание будущей доходности. Это research/pre-live контур, который сейчас проходит проверку на live/replay parity.

 Что еще нужно до боевого продукта:

  live без ручного вмешательства

  сверка live vs offline replay

  учет slippage/funding

  risk limits

  kill switch

  paper executor

  боевой executor

  аудит всех решений директора

 Почему это интересно

 Рынок криптовалют завален сетками, мартингейлом и красивыми лендингами с обещаниями доходности.

 Whaler идет другим путем: не маркетинговый бот, а проверяемая инженерная система.

Принципы:

- редкость важнее частоты

- фаза важнее самого сигнала

- запас прочности важнее прогноза

- профиль риска выбирается явно

Decima-8 не “угадывает цену”. Она слышит редкие структурные события. Whaler уже решает, можно ли это событие торговать.

Документация и отчеты:

whaler.rulerom.com/

Буду рад технической критике: особенно по фазовому фильтру, риску переобучения, метрикам walk-forward и требованиям к live-проверке.