Whaler v42: нейроморфный фильтр редких рыночных событий на BTCUSDT
Приветствую. Это первый пост про проект Whaler.
Коротко: я делаю торговую систему вокруг собственного нейроморфного сенсора Decima-8. Идея не в том, чтобы торговать каждую свечу, сеткой или мартингейлом. Идея обратная: ждать редкие события в микроструктуре рынка и входить только когда есть подтвержденный контекст.
Что такое Whaler (Китобой)
Whaler v42 сейчас состоит из трех слоев:
market press -> Decima-8 -> director
Market press переводит поток рынка в нормализованную 8-канальную ленту.
Decima-8 слушает эту ленту и выдает редкие s300-события. Это не индикатор тренда и не торговый бот сам по себе. Скорее сенсор: “в рынке началось что-то структурно необычное”.
Director берет событие Decima и решает, что с ним делать: входить, пропустить, закрыть позицию или ждать.
Почему не HFT
Система торгует редко.
На истории BTCUSDT с 2026-01-01 по 2026-06-15 было:
s300-сигналов: 167
сделок: 59
То есть это не попытка обслуживать весь шум рынка. Whaler ищет ситуации с асимметрией.
Текущий контур v42 phase-confirm
Последний рабочий контур:
— symbol: BTCUSDT
- period: 2026-01-01..2026-06-15
- press: level-v3
- signal: s300
- phase: s1800
- phase lookback: 224
- confirm phase: 72
- session memory: UTC daily 288
- fee: 4 bps
- leverage: нет
- entry exposure: 1.0
Главная правка последней версии: phase-confirm.
Раньше директор смотрел только длинную s1800-фазу. Это давало хорошие результаты, но иногда фаза была слишком инерционной и поздно замечала локальный перелом.
Теперь используются две фазы:
— 224 s1800 frames = медленный режим
— 72 s1800 frames = подтверждение / локальный перелом
Если длинная и короткая фаза спорят, базовый режим пропускает вход.
Результат replay
На deterministic replay BTCUSDT:
- period: 2026-01-01..2026-06-15
- return: +95.26%
- trades: 59
- win rate: 67.8%
- max drawdown: 12.86%
- fee: 4 bps
- leverage: no
Помесячно:
- 2026-01 +10.24%
- 2026-02 +16.02%
- 2026-03 +10.46%
- 2026-04 +12.80%
- 2026-05 +6.07%
- 2026-06 +15.50% // закрытые дни 01..15
Что мне здесь нравится: результат улучшился не за счет увеличения количества сделок.
Предыдущий контур давал:
- return: +85.79%
- trades: 75
- max DD: 20.05%
Новый контур:
- return: +95.26%
- trades: 59
- max DD: 12.86%
То есть система стала торговать меньше, просадка снизилась, прибыль выросла.
Что важно понимать
Это не финансовая рекомендация.
Это еще не “готовый фонд” и не обещание будущей доходности. Это research/pre-live контур, который сейчас проходит проверку на live/replay parity.
Что еще нужно до боевого продукта:
live без ручного вмешательства
сверка live vs offline replay
учет slippage/funding
risk limits
kill switch
paper executor
боевой executor
аудит всех решений директора
Почему это интересно
Рынок криптовалют завален сетками, мартингейлом и красивыми лендингами с обещаниями доходности.
Whaler идет другим путем: не маркетинговый бот, а проверяемая инженерная система.
Принципы:
- редкость важнее частоты
- фаза важнее самого сигнала
- запас прочности важнее прогноза
- профиль риска выбирается явно
Decima-8 не “угадывает цену”. Она слышит редкие структурные события. Whaler уже решает, можно ли это событие торговать.
Документация и отчеты:
Буду рад технической критике: особенно по фазовому фильтру, риску переобучения, метрикам walk-forward и требованиям к live-проверке.
