Блог им. abncapital

Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?

Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?
 
Собственно хотел обсудить вопрос 
Почему периодически происходит довольно существенная раскорелляция ММВБ, РТС с RI????
Каковы причины?
Как это можно использовать в торговле?
 
p.s.
Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?
★1
27 комментариев
+1
потому что так надо, вам этого не понять
avatar
SHCHUTUSHCHA
-2
SHCHUTUSHCHA, так надо это не аргумент…
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
+1
Сергей (ABN Capital), чтобы это понять, нужно думать как кукл.
avatar
SHCHUTUSHCHA
-1
SHCHUTUSHCHA, ну расскажите нам раз вы умеете думать как кукл…

хотя я даже нехнаю кто такой кукл на рфр…

кто он БКС СБЕР ОТКРЫВАШКА ВТБ

кто?? или может дядя вова из кремля?
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
-1
Сергей (ABN Capital), smart-lab.ru/blog/131057.php в комментариях я все подробно расписал кто такой кукл, я знаком с куклом рфр лично
avatar
SHCHUTUSHCHA
+1
Сергей (ABN Capital),
Думать как кукл могут только инопланетяне. Надо срочно у SHCHUTUSHCHA брать автограф. Похоже, он заблудился и попал не на ту планету.
avatar
KAISSA
0
Сергей (ABN Capital), да он и сам не знает, просто щеки надувает
avatar
gerak
Сергей (ABN Capital), это кукл запутывает перед существенным движением… такое было вспомни январь и май 2008
avatar
supermolo4nik
+2
Как я понимаю красная диаграмма это коэффициент корреляции?
Вообще это естественные процессы, так как есть еще и Доллар, который прямо влияет на движение цен, а так же есть вечерняя торговая сессия, которая так же по разному торгуется.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, да это кореляция ри с разными инструментами РТС, SPX и тд.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
+1
Сергей (ABN Capital), Учитывай так же что раскорреляция это если коэффициент ниже 0,7 хотя бы. так что там не существенные колебания
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, ну как сказать раскореляция в 0.75 я считаю уже существенной…
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Сергей (ABN Capital), если еще учесть что это прямо зависимые инструменты, тоесть базис и дериватив на этот базовый актив…
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
+1
Сергей (ABN Capital), Это допустимое значение в математике… сугубо индивидуально конечно можно отсеивать.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, кстати ты прав. если открыть недельный график то видно сушественные откланения были только в 2009 году когда был долгосрочный разворот рынка.

и еще одна интересная вещь наблюдается что с февраля раскореляция с spx стала увеличиваться а в июле она стала резко сокращаться и думаю до осени кореляция с данным активом станет в нормальные значения… тоесть вполне вероятно что сокращение отставания от spx продолжится…
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Микаелян Саро, добавил недельный график в пост.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Микаелян Саро, я понимаю что есть вечерка есть еще дол руб. но ведь видно по графику что периодически периодами в 3-4 недели кореляция намерянно снижается а потом востанавливается (по отношению к ммвб и ртс)
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Сергей (ABN Capital), Поставьте период 100000)) все зависит от периода расчета, сейчас показывает раз в 3-4 недели поменяем период и другие данные увидим.
avatar
Микаелян Саро
+1
Потому что у всех сейчас мощные компы и фсе сейчас Математики! Вот и их стрежет Кукл… А если серьезно, забудьте про корреляцию цен… Это нестационарый процесс и стабильности предсказаний там не будет никогда даже на коротком интервале… Вот если найдете фактор, стабильно опережающий наши цены, тогда озолотитесь… Периодически нахожу, но системы работают не долго…
avatar
AntiKukl
AntiKukl, полностью согласен с вами. Именно факт нестационарности процесса ценообразования напрочь отметает все попытки найти закономерности. А следовательно, ответ на вопрос: «Как это можно использовать в торговле»? очевиден — ни как. Биржевая стратегия должна строиться НЕ НА ПРИНЦИПЕ знания закономерности движения рыночных цен.
avatar
Yuri Chebotarev
А почему у нас фьючерс на ртс именно более ликвиден чем фьюч на ммвб? :) в ентом вопросе и кроется ответ
avatar
Krechetov
Популярный автор
Krechetov, ну во первых срочная секция ртс более развита была изначально
во вторых фьюч на ртс существует в разы больше чем фьюч ммвб
в третьих ртс больше торгуется нерезедентами
в четвертых в ри еще есть валютная составляющая и волатильность там выше

причин можно добавить еще много…

ну и самое последнее если убрать ри то фьюч ммвб сразу станет самым ликвидным инструментом.

встречный вопрос
почему фьючерс ммвб большую часть времени торгуется в контанго а ри наоборот торгуется в бэквордации?
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Сергей (ABN Capital),

«в четвертых в ри еще есть валютная составляющая и волатильность там выше»

Вот вот… А у кого у нас есть информация о том как будет ходить рубль?

И почему не посадили во фьюч ммвб нормального маркетмейкера чтобы раскрутить как стандарт тот же.

Потому порой рубль против бакса с нефтью и ходит в нужные моменты.
avatar
Krechetov
Популярный автор
Krechetov, ммммммм возможно но не факт что курсом бакса регулируют ри…
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
Сергей (ABN Capital), «встречный вопрос
почему фьючерс ммвб большую часть времени торгуется в контанго а ри наоборот торгуется в бэквордации?» — просто поправка на ожидания по доллару на РИ
avatar
Стас Бржозовский
dolgo, ясно спасибо
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
кто-то хеджирует позиции по РТС нефтью или ММВБ…
avatar
deadhead
возможно, это можно использовать как некий индикатор настроения
avatar
q-trader

полезные записи за 24 часа

★14 14 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 39 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 38 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★2 2 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
+169 58 Почти 15 лет в рынке.
+126 24 Что делал в выходные?
+126 56 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+97 24 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+93 146 Очень тревожные новости.....
+88 36 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+82 14 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+73 42 По 100й паровоз, не стучите колёса
+66 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

16к Вы верите этому заявлению?
14к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
8к Могут и передумать
4к Байден разрешил, но есть еще кое что...
4к СРОЧНО!!! Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России! Биткоин и SP500 ОБВАЛ!
3к Путин про удары вглубь
4к Доходности облигаций прервали рост. Мы покупаем
2к Главное, вовремя перевернуться
2к Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
2к Плохо конечно.но

теги блога Bobby Axelrod (ABN Capital)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн