23 июля 2013, 12:39

Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?

Собственно хотел обсудить вопрос
Почему периодически происходит довольно существенная раскорелляция ММВБ, РТС с RI????
Каковы причины?
Как это можно использовать в торговле?

p.s.

корелляция

Bobby Axelrod (ABN Capital)

Джорджтаун

315

11 335

с 19 января 2012

27 Комментариев

SHCHUTUSHCHA
23 июля 2013, 12:44
потому что так надо, вам этого не понять
+1
Микаелян Саро
23 июля 2013, 12:50
Как я понимаю красная диаграмма это коэффициент корреляции?
Вообще это естественные процессы, так как есть еще и Доллар, который прямо влияет на движение цен, а так же есть вечерняя торговая сессия, которая так же по разному торгуется.
+2
AntiKukl
23 июля 2013, 12:53
Потому что у всех сейчас мощные компы и фсе сейчас Математики! Вот и их стрежет Кукл… А если серьезно, забудьте про корреляцию цен… Это нестационарый процесс и стабильности предсказаний там не будет никогда даже на коротком интервале… Вот если найдете фактор, стабильно опережающий наши цены, тогда озолотитесь… Периодически нахожу, но системы работают не долго…
+1
Krechetov
23 июля 2013, 12:54
А почему у нас фьючерс на ртс именно более ликвиден чем фьюч на ммвб? :) в ентом вопросе и кроется ответ
0

Читайте на SMART-LAB:

Как менялись доходности облигаций в зависимости от кредитных рейтингов

Иволга Капитал

05:58

EUR/USD: В поисках опоры перед новым рывком

Европейская валюта закрыла торги в четверг уверенным «бычьим поглощением», протестировав уровень поддержки 1.1660 и медиану, проведенную через точки 1 и 2. Учитывая открытие недели, цена может...

Tickmill

03.05.2026

Северсталь - результаты за 1К2026: давление на рентабельность усиливается

Северсталь представила слабые финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года. Выручка снизилась на 19% г/г до 145,3 млрд руб. на фоне падения средних цен реализации. Показатель OIBDA...

Mozgovik

03.05.2026

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...