CNYRUB, USDRUB Крупные спекулянты увеличили шорт

Крупные это от скольки контрактов?

Они могут использовать всякие схемы с опционами и тд. Шортовая позиция по фьючу — может быть всего лишь одна из ног. Которая приносит прибыль в виде безрисковрй ставки. Если она покрыта покупкой валюты на аналогичную сумму — это синтетическая облигация в валюте. Если это какие то институциональные игроки типа ММ то это может быть страховкой. Продажа фьючей может быть прикрытием продажи колл опционов по которым они обязаны будут купить в дату экспирации фьючи по любой цене. То есть они продали коллов со страйком 80. Они тут же продают на эту сумму фьючерсов по 80. Цена к экспирации упала до 70. Они выкупили по 80, но ничего не потеряли, потому что заработали на падении аналогичную сумму + безрисковая ставка, плюс премия продавца опциона. Цена ушла на 90 — они тоже ничего опять ничего не потеряли, заработали на премии продавца опциона.

Значит порастем…

Откуда данные по юл? По данным мосбиржи их открытые шорты в вечном в стандартном полугодовом диапазоне, в квартальном тоже. На каких данных выводы?

По данным мосбиржи последнюю неделю крупняк физ лиц (это когда колво людей не меняется, а объемы растут на 1-2 млн фьючей в квартальном например) в квартальных и вечных фьючах нарастил лонги. И даже тут не понятно, куда завтра поедет рынок и какой срок и причина этой ставки. Я склоняюсь что это к выходу новостей минфина. Но в мае тоже набрали лонгов потом на новости раздали все в минус.

каждый год перед форумом льют и за день-два откупают, а 3 июня еще объявят объем валюты для покупок. Так, что тут два варианта: первый — льют до среды потом улетают на 200-300пп. Второй вариант — уже знают объем покупок и видимо он мал — поэтому шорт (слишком много юриков в шорте, хотя грех ММ не свозить их в обратную сторону).