Обзор 27й недели 2013 года

Решил для себя начать регулярную запись своих мыслей по ситуации на рынке, что бы было над чем смеяться потом:)

Дневной график индекса ММВБ

 Ситуация в индексе непростая с одной стороны с 01.07.2013 идет трендовый сигнал покупки по дневному графику индекса ММВБ, с другой стороны текущая трендовая прибыль составляет приличную величину(см. табл.). Немного настораживает количество прибыльных сделок подряд за последние 9 мес. Общая печальная вероятность трендовых систем такова, что вероятность прибыльной сделки после прибыльной составляет 30%, а вероятность убыточной сделки после убыточной 60%. Однако, в последнее время эти вероятности сбываются в обраном виде. 


Таблица. Трендовые сигналы по дневному графику индекса ММВБ с сентября 2012 года.

Тем не менее я считаю, что прибыли по трендам уже достаточно прилично и должны пойти убыточные трейды. Это означает, что индекс в данный момент находится в верхней границе диапазона и вероятнее всего это так.
Из этого сделать вывод можно следующий, что наиболее вероятное движение в данном контексте на нижнюю границу диапазона, то есть в район 1280-1300 пп. по индексу ММВБ. На этом уровне по текущей графической ситуации находится сигнал на дневной шорт.

30-минутные графики фьючерсов

Локальная ситуация следующая: за последние две недели был хороший распил трендовых 30 минутных систем-примерно на 3-4%. Это хорошая просадка после которой часто происходит выход из диапазона. 
Предполагаю что выход случится вниз, судя по ситуации с дневным индексом ММВБ.
Ниже приведу графики кривых капитала 30-минутных трендовых систем по четырем фьючерсам: RI,SI,SR и GZ. Все вершины находятся в начале 20х чисел июня 2013.

Si & Ri


GZ & SR


Выводы:
— большая вероятность трендового движения по 30 минутным таймфреймам, то есть распил дневного таймфрейма
— наиболее вероятно движение вниз