Доработанные расчеты по акциям Сбербанк-п

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 23,2 %, за 5 лет (CAGR) — 11,6 %, за 3 года (CAGR) — 24,4 %. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %, CAGR 5 лет — 19,0 %, CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно привышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %, CAGR 5 лет — 2,8 %, CAGR 3 года — 15,6 %).

2. Среднеквадратическое отклонение за 10 лет 44,3 %, за 5 лет — 48,4 %, за 3 года — 49,7 — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения к CAGR и равен примерно за 10 лет — 2,1, за 5 лет — 4,2, за 3 года 2,0. Вывод: Простым языком на 1 % доходности акции приходиться 2 % шума. По данным показателям акции в целом идут примерно одинаково с рынком в целом (MCFTRR — за 10 лет — 2,4, за 5 лет — 12,3, за 3 года 1,9), но значительно уступает золоту (GOLDRUB_TOM — за 10 лет — 1,4, за 5 лет — 1,3, за 3 года 0,4)

3. Коэффициент Шарпа за 10 лет — 0,3, за 5 лет — 0,15, за 3 года — 0,35. Вывод: Инвестиции в акции Сбербанк защищают от риска лучше чем в среднем по рынку (MCFTRR — за 10 лет — 0,12, за 5 лет — (-0,05), за 3 года — 0,28), но уступают золоту (GOLDRUB_TOM — за 10 лет — 0,33, за 5 лет — 0,61, за 3 года 1,93)

4. Принятие решения: Хорошая доходность, среднерыночная волатильность, и значение Шарпа выше среднерыночного указывают на то, что акции Сбербанка в долгосрочной перспективе выглядят лучше рынка акций в целом и могут служить хорошим активом для консервативного инвестора.

Поддержите Реакцией, на самом деле кропотливая работа, но стараюсь для Вас👍

Подписывайся на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies