Блог им. SergeySmolyazhenskiy

Корреляция цен на нефть марки Brent с индексом нефти и газа

Я тут решил проверить корреляцию нескольких инструментов, а именно:
1.Индекс нефти и газа
2.Цены на нефть марки Brent
3) Акции Газпром нефть
Для расчёта взял месячные цены закрытия за 2025г.
У меня получились следующие виды корреляций:
1.Индекс нефти и газа и Цены на нефть марки Brent=-0.284
2.Индекс нефти и газа и Акции Газпром нефть=0.916
3.Цены на нефть марки Brent и Акции Газпром нефть=-0.218
Что я из этого вижу? У индекса с отдельной нефтегазовой компанией
наблюдается очень хорошая и прямая взаимосвязь.
Двигаются однонаправленно, что в общем то логично. 
А вот индекс нефти и отдельно Газпром нефть с ценами на нефть двигаются
не логично. У них очень слабая, около нулевая взаимосвязь. 
По идее это противоречит фундаментальной логике, а именно вслед за ростом
цен на нефть должны расти и акции и наоборот. Тут же взаимосвязи никакой.
Каждый двигается сам по себе. Соглашусь что для более точных подсчетов необходим более длинный временной ряд,
но на это у меня ушло бы больше времени. Думаю общий посыл понятен. 
Тут конечно помимо цены на нефть много и других факторов влияет, а именно:
Курс рубля к доллару, санкции, геополитика, размер дивидендов и их отсутствие, отчетности и тд и тп. 
Но это уже другая история. 


370

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Давайте вернемся к новостям по бизнесу
Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и...
Фото
Сохраняйте дату!
18 февраля проведём День инвестора , где представим финансовые результаты ДОМ.PФ за 2025 год , поделимся планами и презентуем Стратегию повышения...
Фото
Операционные результаты Группы «Аэрофлот» за январь 2026 года
Подводим операционные итоги Группы «Аэрофлот» за первый месяц 2026 года. ✈️ Пассажиропоток увеличился на 4,7% по сравнению с январем 2025 года и...
Мозговой штурм. Традиционно. Без купюр. Каждый понедельник.
Доброго дня. Распаковываем слухи и сплетни, звучавшие в офисе Мозговика сегодня.

теги блога Сергей Смоляженский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн