Блог им. SergeySmolyazhenskiy

Корреляция цен на нефть марки Brent с индексом нефти и газа

Я тут решил проверить корреляцию нескольких инструментов, а именно:
1.Индекс нефти и газа
2.Цены на нефть марки Brent
3) Акции Газпром нефть
Для расчёта взял месячные цены закрытия за 2025г.
У меня получились следующие виды корреляций:
1.Индекс нефти и газа и Цены на нефть марки Brent=-0.284
2.Индекс нефти и газа и Акции Газпром нефть=0.916
3.Цены на нефть марки Brent и Акции Газпром нефть=-0.218
Что я из этого вижу? У индекса с отдельной нефтегазовой компанией
наблюдается очень хорошая и прямая взаимосвязь.
Двигаются однонаправленно, что в общем то логично. 
А вот индекс нефти и отдельно Газпром нефть с ценами на нефть двигаются
не логично. У них очень слабая, около нулевая взаимосвязь. 
По идее это противоречит фундаментальной логике, а именно вслед за ростом
цен на нефть должны расти и акции и наоборот. Тут же взаимосвязи никакой.
Каждый двигается сам по себе. Соглашусь что для более точных подсчетов необходим более длинный временной ряд,
но на это у меня ушло бы больше времени. Думаю общий посыл понятен. 
Тут конечно помимо цены на нефть много и других факторов влияет, а именно:
Курс рубля к доллару, санкции, геополитика, размер дивидендов и их отсутствие, отчетности и тд и тп. 
Но это уже другая история. 


398

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CHF: продавцы берут временную передышку
Швейцарский франк оттолкнулся от точки пересечения недельного нисходящего канала (построенного по максимумам 03.02.2025 и 16.01.2026) и уровня...
Цены в России не растут вторую неделю подряд
С 14 по 20 апреля рост потребительских цен составил символическую 0,01% после нулевого изменения неделей ранее. Годовая инфляция на 20 апреля...
Фото
Стоит ли присмотреться к «Озон Фармацевтике» на долгосрок?
«Озон Фармацевтика» — российский производитель лекарственных средств, осуществляющий деятельность во всех ключевых сегментах...
Фото
Заседание ЦБ по ключевой ставке, какие ожидания и прогнозы?

теги блога Сергей Смоляженский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн