О конфликте трендов-друзей, стопах-профитах и 12-м баре

Я очень люблю индикатор Зигзаг. Это вторая версия признания в любви, первую см. «О «Коробочке», 99%-ном универсальном паттерне и российских гособлигациях». Долюбился до некоторой, эээ… абсолютизации определения тренда. Вместо обычного

Понятием «тренд» (от англ. trend – тенденция) на финансовых рынках обозначают движение цены актива в одном направлении.

считаю проще: тренд – это звено ломаной Зигзага. Сыну, конечно, пока рассказываю о «тенденциях движения», а для работы использую собственное.  Привязка к Зигзагу дает возможность алгоритмически решать проблему конфликта разновременных трендов.

Вот эта проблема. На первом скрине мы видим бычий тренд.

А на втором медвежий.

Хотя это график одного и того же IMOEXF на таймфреймах H1 и М30. Помня о «тренд – ваш друг», спросим, какой из этих двух трендов наш друг, надо ведь определить направление торговли.

Ожидания от дружбы с трендом понятны – он должен продолжаться. Если сломается, придется дружить в противоположном направлении. Опираясь на Зигзаг в вопросе куда идет тренд, мы в любой момент можем определить уровни продолжения и завершения тренда с точностью до пункта. Например.

Очевидно,

• продолжение тренда возможно, когда цена вновь достигнет текущего экстремума (минимума или максимума);
• разворот тренда (мы ведь определяем его по Зигзагу)  произойдет при достижении уровня, определяемого 12-м слева баром от текущего (первого)  бара графика. Это задано в настройках индикатора.

Depth в индикаторе ZigZag — это минимальное количество свечей, которые находятся между двумя одинаковыми экстремумами. Характеристика Depth показывает, сколько свечей должно образоваться после последнего экстремума, чтобы система начала искать новую вершину или впадину. Например, установка глубины на уровне 12 означает, что новый экстремум не может быть сформирован ближе, чем через 12 баров после предыдущего.

При известном стопе проблема «как быть в тренде» превращается в простую логическую задачу, нужно всего лишь ставить стоп слегка за пределами уровня 12-го бара, при лонге – ниже, при шорте – выше. Спойлер: к стабильному выигрышу это не приведет.

Но вернемся к конфликту трендов на разных таймфреймах. Что делать, если один тренд показывает, что надо торговать в лонг, а другой – в шорт?

Зигзаг и здесь подкинет информацию к размышлению. Вот еще две картинки, это график GLDRUBF на таймфреймах М6 и М10. На М6 тренд уже медвежий, а на М10 все еще бычий.

С одной стороны, на M10 отношение TP/SL = 3:2, что в пользу идеи продолжения тренда. И менее чем через 10 минут сформируется новый бар, 11-й бар станет 12-м, уровень разворота приблизится к текущей цене, а TP/SL станет еще привлекательнее. С другой, чем ближе к цене уровень разворота, тем больше вероятность, что тренд на М10 все же развернется (он и развернулся в дальнейшем).

Как видим, конфликт разнонаправленных трендов проходит в строго очерченных границах и даже с учетом времени. Особую пикантность ситуации придает факт, что желающий торговать по тренду одновременно вынужден торговать против тренда на меньшем таймфрейме.

Признаков смены и продолжения тренда в теханализе на любой вкус. О тех же признаках, но с помощью Зигзага напишу скоро.

P.S. Сегодняшняя утренняя табличка. Самая перспективная пара — SBERF|M30.

На графике.